+Članak 43. Procjena distribucijske i statističke pretpostavke
---+Članak 43. 1
---+Članak 43. 2
---+Članak 43. 3
|
Članak 43. Procjena distribucijske i statističke pretpostavke
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 43. 1
|
1. Kad procjenjuju je li primjena internog modela institucije primjerena u skladu s člankom 325.bi stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 u odnosu na zahtjev o mjerama rizika očekivanog manjka iz članka 325.bb te uredbe kako bi se obuhvatili povijesni podaci iz razdoblja promatranja u skladu s člankom 325.bc stavkom 2. točkom (c) i stavkom 4. točkom (c) te uredbe, nadležna tijela dužna su provjeriti:
|
(a)
|
jesu li distribucijske i druge relevantne statističke pretpostavke iz modela, uključujući volatilnost i korelacije, dobro obrazloženi, među ostalim u odnosu na rep distribucija relevantnih za izračun očekivanog manjka;
|
|
(b)
|
jesu li empirijske korelacije koje institucija koristi kad primjenjuje scenarij budućih šokova da bi obuhvatila kretanje faktora rizika pri izračunu mjera rizika očekivanog manjka, kako je navedeno u članku 325.bb Uredbe (EU) br. 575/2013 utemeljene na povijesnim podacima iz razdoblja promatranja u skladu s člankom 325.bc stavkom 2. točkom (c) i stavkom 4. točkom (c) te uredbe.
|
Za potrebe točke (b) prvog podstavka, nadležna tijela mogu, ovisno o slučaju, zatražiti da institucija:
|
(a)
|
dostavi uzorak vremenskih serija;
|
|
(b)
|
izračuna empirijske korelacije između tih vremenskih serija;
|
|
(c)
|
provjeri jesu li korelacije iz točke (b) bitno drugačije od korelacija koje je institucija koristila u svojem internom modelu za mjerenje rizika.
|
|
|
Članak 43. 2
|
2. Za potrebe stavka 1., nadležna tijela dužna su na temelju uzorka vremenskih serija usporediti:
|
(a)
|
volatilnosti i druga distribucijska obilježja scenarija budućih šokova primijenjenog na određene faktore rizika pri izračunu mjera djelomičnog očekivanog manjka;
|
|
(b)
|
volatilnosti i druga distribucijska obilježja povrata zabilježenih za određeni faktor rizika.
|
Nadležna tijela procjenu iz stavlja 1. provode na osnovi razdoblja iz članka 325.bc stavka 4. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 i razdoblja financijskog stresa iz članka 325.bc stavka 2. točke (c) te uredbe.
|
|
Članak 43. 3
|
3. Za potrebe stavka 1., nadležna tijela na temelju uzorka faktora rizika mogu provesti dodatna testiranja, što uključuje testove normalnosti, kako bi procijenila primjerenost distribucija koje institucija pretpostavila. Nadležna tijela mogu zatražiti da institucija dostavi mogući učinak primjene alternativnih distribucija na mjere rizika očekivanog manjka.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|