(4) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában az illetékes hatóságok:
a)
áttekintő képet alkotnak az intézmény által választott kockázati tényezőkről, és ellenőrzik, hogy:
i.
a kritériumok biztosítják-e, hogy a modellezhető kockázati tényezők választott típusai megfelelően lefedik-e a modellezhető kockázati tényezők azon teljes halmazát, amelynek az intézmény ki van téve;
ii.
a kritériumok olyanok-e, hogy idővel várhatóan túllépik az 575/2013/EU rendelet 325bc. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett küszöbértéket;
iii.
az intézmény teszteli-e a modellezhető kockázati tényezők alternatív részhalmazait annak biztosítása érdekében, hogy választása ne becsülje alul a szavatolótőke-követelményeket;
iv.
az intézmény választása során előnyben részesíti-e azon kockázati tényezőket, amelyekre vonatkozóan rendelkezésre állnak stresszidőszaki adatok, azokkal a kockázati tényezőkkel szemben, amelyekre helyettesítő értékeket használhatók, és amennyiben nem, az illetékes hatóságok értékelik, hogy az intézmény miért nem alkalmazta ezt a kritériumot, és hogy egy eltérő kiválasztás javítaná-e a korlátozás nélküli és részleges várható többletveszteség-mérték minőségét;
b)
ellenőrzik, hogy amennyiben a pozíció lejárata 10 napnál rövidebb, az összes kockázati tényező tényleges likviditási horizontját 10 napban állapították-e meg, és hogy ez a pozíció nem befolyásolja-e a
kiszámítását, ha
:
c)
amennyiben a pozíció lejárata Mat nap, ahol
, ellenőrzik, hogy:
i.
az adott pozíció
likviditási horizonttal rendelkező valamennyi kockázati tényezőjét olyan tényleges likviditási horizontba sorolták, amely az 575/2013/EU rendelet 325bc. cikkének (1) bekezdésében található 1. táblázatban megadott likviditási horizontok közül a legrövidebb olyan időhorizont, amely a Mat lejárattal egyenlő vagy annál nagyobb;
ii.
a pozíció nem érinti a
kiszámítását egyetlen olyan j-re sem, amely nagyobb, mint az 575/2013/EU rendelet 325bc. cikkének (1) bekezdésében található 1. táblázatban megadott likviditási horizontok közül a legrövidebb olyan időhorizont, amely a Mat lejárat-tal egyenlő vagy annál nagyobb;
d)
ellenőrzik, hogy amennyiben a pozíció lejárata Mat nap, ahol
, az intézmény az adott pozíció valamennyi kockázati tényezőjét a kockázati tényezőkhöz rendelt SubCatLH likviditási horizontnak megfelelő tényleges likviditási horizonthoz rendelte-e;
e)
ellenőrzik, hogy a
kiszámítása során konstansak-e azon kockázati tényezők, amelyek tényleges likviditási horizontja alacsonyabb, mint a j indexhez tartozó likviditási horizont.
Az a) pont ii. alpontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok értékelik, hogy az intézmény az előző negyedévekben milyen mértékben haladta meg a küszöbértéket.
Az a) pont iii. alpontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok – amennyiben úgy ítélik meg, hogy az alternatív részhalmazok intézményi tesztelése nem elegendő – előírhatják az intézmény számára, hogy vizsgáljon meg alternatív részhalmazokat, és értékelje, hogy az alternatív lehetőségek lényeges különbségekhez vezetnek-e a szavatolótőke-követelmények tekintetében.
