získavajú prehľad faktorov rizika zvolených inštitúciou a overujú:
i)
či sa kritériami zabezpečuje dostatočná úroveň krytia vo zvolených typoch modelovateľných faktorov rizika v porovnaní s úplným súborom modelovateľných faktorov rizika, voči ktorým je inštitúcia vystavená;
ii)
či sú kritériá také, že sa očakáva, že prahová hodnota uvedená v článku 325bc ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 bude v priebehu času prekročená;
iii)
či inštitúcia testuje alternatívne podmnožiny modelovateľných faktorov rizika s cieľom zabezpečiť, aby sa následkom jej výberu nepodceňovali požiadavky na vlastné zdroje;
iv)
či inštitúcia pri svojej voľbe uprednostňuje výber faktorov rizika, pre ktoré existujú údaje v stresovom období, pred faktormi rizika, pre ktoré sa používajú proxy údaje, a ak to tak nie je, príslušné orgány posudzujú dôvod, prečo inštitúcia takéto kritérium neuplatnila, a či by sa inou voľbou zlepšila kvalita miery neobmedzeného a čiastočného predpokladaného schodku;
b)
ak má pozícia splatnosť menej než 10 dní, overujú, či je horizont účinnej likvidity všetkých faktorov rizika stanovený na 10 dní a či takáto pozícia nemá vplyv na výpočet
pre
;
c)
ak má pozícia splatnosť Mat dní, pričom
, overujú, či:
i)
všetky faktory rizika takejto pozície s horizontom likvidity
boli priradené k horizontu účinnej likvidity, ktorý je najkratším horizontom likvidity spomedzi horizontov likvidity uvedených v tabuľke 1 článku 325bc ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý je väčší alebo rovný ako Mat;
ii)
pozícia neovplyvňuje výpočet
pre všetky j zodpovedajúce horizontu likvidity, ktorý je väčší ako najkratší horizont likvidity spomedzi horizontov likvidity uvedených v tabuľke 1 článku 325bc ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý je väčší alebo rovný ako Mat;
d)
ak má pozícia splatnosť Mat dní, pričom
, overujú, či inštitúcia priradila všetky faktory rizika takejto pozície k horizontu účinnej likvidity zodpovedajúcemu horizontu likvidity SubCatLH priradenému k faktorom rizika;
e)
overujú, či inštitúcia pri výpočte
udržiava tieto faktory rizika konštantné s horizontom účinnej likvidity, ktorý je nižší než horizont likvidity zodpovedajúci indexu j.
Na účely písmena a) bodu ii) príslušný orgán posudzuje, do akej miery inštitúcia prekročila prahovú hodnotu v predchádzajúcich štvrťrokoch.
Ak príslušné orgány považujú testovanie alternatívnych podmnožín inštitúciou za nedostatočné, môžu na účely písmena a) bodu iii) požadovať, aby inštitúcia otestovala alternatívne podmnožiny, a posúdiť, či alternatívne možnosti vedú k podstatným rozdielom, pokiaľ ide o požiadavky na vlastné zdroje.
