(4) În sensul alineatului (1) litera (c), autoritățile competente:
(a)
obțin o imagine de ansamblu asupra factorilor de risc aleși de instituție și verifică:
(i)
dacă criteriile asigură un nivel suficient de acoperire pentru tipurile de factori de risc modelabili alese în comparație cu setul complet de factori de risc modelabili la care este expusă instituția;
(ii)
dacă criteriile sunt de așa natură încât se preconizează că pragul menționat la articolul 325bc alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 va fi depășit în timp;
(iii)
dacă instituția testează subseturi alternative de factori de risc modelabili pentru a se asigura că alegerea sa nu subestimează cerințele de fonduri proprii;
(iv)
dacă instituția, în alegerea sa, favorizează selectarea factorilor de risc pentru care există date în perioada de criză în locul factorilor de risc pentru care se utilizează substituenți și, dacă nu este așa, autoritățile competente evaluează motivul pentru care instituția nu a pus în aplicare un astfel de criteriu și dacă o alegere diferită ar îmbunătăți calitatea măsurii valorii la risc condiționate nerestricționate și parțiale;
(b)
verifică dacă, în cazul în care poziția are o scadență mai mică de 10 zile, orizontul de lichiditate efectiv al tuturor factorilor de risc este stabilit la 10 zile și dacă această poziție nu afectează calculul
pentru
;
(c)
în cazul în care o poziție are o scadență de Mat zile, cu
, verifică dacă:
(i)
toți factorii de risc ai poziției respective cu un orizont de lichiditate
au fost alocați unui orizont de lichiditate efectiv care este cel mai scurt orizont de lichiditate dintre orizonturile de lichiditate prevăzute în tabelul 1 de la articolul 325bc alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 care este mai mare sau egal cu Mat;
(ii)
poziția nu afectează calculul
pentru toți indicii j care corespund unui orizont de lichiditate care este mai mare decât cel mai scurt orizont de lichiditate dintre orizonturile de lichiditate prevăzute în tabelul 1 de la articolul 325bc alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 care este mai mare sau egal cu Mat;
(d)
verifică dacă, în cazul în care poziția are o scadență de Mat zile, cu
, instituția a atribuit toți factorii de risc ai poziției respective unui orizont de lichiditate efectiv corespunzător orizontului de lichiditate SubCatLH atribuit factorilor de risc;
(e)
verifică dacă, la calculul
, instituția menține la un nivel constant factorii de risc cu un orizont de lichiditate efectiv mai mic decât orizontul de lichiditate corespunzător indicelui j.
În sensul literei (a) punctul (ii), autoritatea competentă evaluează marja cu care instituția a depășit pragul în trimestrele anterioare.
În sensul literei (a) punctul (iii), în cazul în care consideră că testarea subseturilor alternative efectuată de instituție este insuficientă, autoritățile competente pot solicita instituției să testeze subseturi alternative și evaluează dacă opțiunile alternative conduc la diferențe semnificative în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii.
