jiksbu ħarsa ġenerali lejn il-fatturi tar-riskju magħżulin mill-istituzzjoni u jivverifikaw:
(i)
jekk il-kriterji jiżgurawx livell suffiċjenti ta’ kopertura fit-tipi ta’ fatturi tar-riskju mudellabbli magħżulin meta mqabblin mas-sett sħiħ ta’ fatturi tar-riskju mudellabbli li għalihom hija skoperta l-istituzzjoni;
(ii)
jekk il-kriterji jkunux tali li l-limitu msemmi fl-Artikolu 325bc(2), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 ikunx mistenni li jinqabeż maż-żmien;
(iii)
jekk l-istituzzjoni tittestjax subsettijiet alternattivi ta’ fatturi tar-riskju mudellabbli sabiex tiżgura li l-għażla tagħha ma tissottovalutax ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji;
(iv)
jekk l-istituzzjoni, fl-għażla tagħha, tiffavorixxix l-għażla ta’ fatturi tar-riskju li għalihom teżisti data fil-perjodu ta’ stress fuq il-fatturi tar-riskju li għalihom jintużaw indikaturi, u meta dan ma jkunx il-każ, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jivvalutaw ir-raġuni għaliex l-istituzzjoni ma tkunx implimentat tali kriterju, u jekk għażla differenti twassalx għal titjib fil-kwalità tal-kejl tan-nuqqas mistenni mingħajr restrizzjoni u parzjali.
(b)
jivverifika jekk, meta l-pożizzjoni jkollha maturità ta’ anqas minn 10 ijiem, il-perjodu effettiv ta’ likwidità tal-fatturi tar-riskju kollha jkunx stabbilit għal 10 ijiem, u li tali pożizzjoni ma taffettwax il-kalkolu ta’
għal
;
(c)
meta l-pożizzjoni jkollha maturità ta’ Mat jiem, flimkien ma’
, jivverifikaw jekk:
(i)
il-fatturi tar-riskju kollha ta’ dik il-pożizzjoni b’perjodu ta’ likwidità
ġewx assenjati għal perjodu ta’ likwidità effettiv li jkun l-iqsar perjodu ta’ likwidità fost il-perjodi ta’ likwidità previsti fit-Tabella 1 tal-Artikolu 325bc(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 li jkun akbar minn jew daqs Mat;
(ii)
il-pożizzjoni ma għandhiex impatt fuq il-kalkolu ta’
għal kull j li jikkorrispondi għal perjodu ta’ likwidità li jkun akbar mill-iqsar perjodu ta’ likwidità fost il-perjodi ta’ likwidità previsti fit-Tabella 1 tal-Artikolu 325bc(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 li jkun akbar minn jew daqs Mat;
(d)
jivverifikaw jekk, meta l-pożizzjoni jkollha maturità ta’ Mat jiem, b’
, l-istituzzjoni tkun assenjat il-fatturi tar-riskju kollha ta’ dik il-pożizzjoni għal perjodu ta’ likwidità effettiv li jikkorrispondi għall-perjodu ta’ likwidità SubCatLH assenjat għall-fatturi tar-riskju;
(e)
jivverifikaw jekk, meta tikkalkola
, l-istituzzjoni żżomm kostanti dawk il-fatturi tar-riskju b’perjodu ta’ likwidità effettiv li jkun anqas mill-perjodu ta’ likwidità li jikkorrispondi għall-indiċi j.
Għall-finijiet tal-punt (a)(iii), l-awtoritajiet kompetenti jistgħu, meta jqisu li ma jkunx biżżejjed l-ittestjar ta’ subsettijiet alternattivi mwettaq mill-istituzzjoni, jirrikjedu li l-istituzzjoni tittestja subsettijiet alternattivi u tivvaluta jekk għażliet alternattivi jwasslux għal differenzi materjali f’termini ta’ rekwiżiti ta’ fondi proprji.
