+43. pants Sadalījuma un statistiskā pieņēmuma novērtējums
---+43. pants 1
---+43. pants 2
---+43. pants 3
|
43. pants Sadalījuma un statistiskā pieņēmuma novērtējums
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
43. pants 1
|
1. Novērtējot, vai iestādes iekšējais modelis ir īstenots godprātīgi, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bi panta 1. punktā, attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bb pantā minēto prasību par sagaidāmā iztrūkuma riska mēriem, lai atspoguļotu vēsturiski novērotos datus saskaņā ar minētās regulas 325.bc panta 2. punkta c) apakšpunktu un 325.bc panta 4. punkta c) apakšpunktu, kompetentās iestādes pārliecinās, vai:
|
a)
|
modelī izmantotie sadalījuma un visi citi attiecīgie statistiskie pieņēmumi, tostarp svārstīgums un korelācijas, ir labi pamatoti, tostarp attiecībā uz sadalījumu asti, kas ir būtiska sagaidāmā iztrūkuma riska mēra aprēķināšanai;
|
|
b)
|
empīriskās korelācijas, ko iestāde izmanto, piemērojot nākotnes satricinājumu scenāriju, lai Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bb pantā minēto sagaidāmo iztrūkuma riska mēru aprēķinā atspoguļotu riska faktoru kopīgās izmaiņas, ir balstītas uz vēsturiski novērotiem datiem saskaņā ar minētās regulas 325.bc panta 2. punkta c) apakšpunktu un 325.bc panta 4. punkta c) apakšpunktu.
|
Šā punkta pirmās daļas b) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes attiecīgā gadījumā var pieprasīt iestādei:
|
a)
|
sniegt laikrindu izlasi;
|
|
b)
|
aprēķināt empīriskās korelācijas starp šādām laikrindām;
|
|
c)
|
pārbaudīt, vai b) apakšpunktā minētās korelācijas būtiski neatšķiras no korelācijām, ko iestāde izmantojusi savā iekšējā riska mērīšanas modelī.
|
|
|
43. pants 2
|
2. Šā panta 1. punkta nolūkā kompetentās iestādes, pamatojoties uz laikrindu izlasi, salīdzina:
|
a)
|
nākotnes satricinājumu scenārija svārstīgumu un citus sadalījuma raksturlielumus, ko piemēro konkrētam riska faktoram, aprēķinot daļējo sagaidāmo iztrūkuma riska mēru;
|
|
b)
|
ienākumu svārstīgumu un citus sadalījuma raksturlielumus, kas novēroti attiecībā uz konkrēto riska faktoru.
|
Kompetentās iestādes veic 1. punktā minēto novērtējumu, pamatojoties gan uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc panta 4. punkta c) apakšpunktā minēto periodu, gan uz minētās regulas 325.bc panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto finansiālās spriedzes periodu.
|
|
43. pants 3
|
3. Šā panta 1. punkta nolūkā kompetentās iestādes, pamatojoties uz riska faktoru izlasi, var veikt papildu testus, tostarp normalitātes testus, lai novērtētu, vai iestādes pieņemtie sadalījumi ir atbilstoši. Kompetentās iestādes var pieprasīt iestādei sniegt informāciju par to, kā alternatīvu sadalījumu izmantošana ietekmētu sagaidāmā iztrūkuma riska mērus.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|