III PIELIKUMS GRUPAS RISKA NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA VEIDNE

Grupa:

Grupas kategorija:

[kamēr saskaņā ar EBI pamatnostādnēm par kopēju UPNP metodoloģiju un procedūrām nav ieviesta kopēja kategoriju pieeja, pamatojas uz valstī izmantoto klasifikāciju; kategorija, kurā iedalīta iestāde, atspoguļo arī iestādes sistēmisko nozīmīgumu]

Atsauces datums:

Aktīvu kopsumma (miljonos EUR) atsauces datur

Grupas vispārējais UPNP novērtējums

Vispārējais UPNP vērtējums (pēc kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas):

Šajā iedaļā būtu jāietver turpmākajās iedaļās veikto novērtējumu kopsavilkums.

Kapitāla pietiekamības novērtējums

Šajā iedaļā norādiet: 1) kapitāla pietiekamības novērtējuma kopsavilkumu; 2) kopīgā lēmuma priekšlikumu, tostarp pārskatu par pašu kapitāla pietiekamību grupas līmenī un jebkādā nepieciešamajā pašu kapitāla līmenī, kas pārsniedz Direktīvas 2013/36/ES (KPD) VII sadaļas ceturtajā nodaļā un Regulā (ES) Nr. 575/2013 (KPR) noteiktās prasības; 3) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu un 4) jebkādu citu ar kapitālu saistītu uzraudzības pasākumu (1) aprakstu.

Šajā iedaļā aprakstiet arī to, kā aprēķinātas UPNP kapitāla aplēses un kā ņemtas vērā iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa ( ICAAP ) kapitāla aplēses, ja tās novērtētas kā uzticamas.

Likviditātes pietiekamības novērtējums

Šajā iedaļā norādiet: 1) likviditātes pietiekamības novērtējuma kopsavilkumu; 2) kopīgā lēmuma priekšlikumu, tostarp pārskatu par likviditātes pietiekamību grupas līmenī un attiecīgā gadījumā pārskatu par jebkādiem nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem; 3) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu un 4) attiecīgā gadījumā aprakstu par jebkādiem citiem uzraudzības pasākumiem identificēto nepilnību novēršanai.

Atkarībā no tā, kāds ir kopīgā lēmuma par likviditāti pieņemšanas laiks, šajā novērtējumā būtu jāaplūko vai nu Grupas likviditātes riska novērtējuma ziņojumā apkopotie konstatējumi (sk. veidni VII pielikumā), vai arī jāsniedz atjaunināts novērtējums

(1) Piemēram, ierobežojumi dividenžu izmaksāšanai.

A. Uzņēmējdarbības modeļa analīze (dzīvotspēja un ilgtspēja)

Vērtējums:

Šajā iedaļā norādiet: 1) uzņēmējdarbības modeļa, stratēģijas un finanšu stāvokļa attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) uzraudzības novērtējumu par pašreizējā uzņēmējdarbības modeļa dzīvotspēju un stratēģijas ilgtspēju un 3) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus.

B. Iekšējās pārvaldības kārtība

Vērtējums:

Šajā iedaļā norādiet: 1) iekšējās pārvaldības satvara attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) identificētās nepilnības; 3) neatbilstības KPR un KPD saistībā ar iekšējās pārvaldības prasībām; 4) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu; 5) iestādes veicamās darbības un 6) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus nepilnību un neatbilstību novēršanai.

C. Maksātspējas riski

C.1 Kredītrisks un darījuma partnera risks

Vērtējums:

Šajā iedaļā norādiet: 1) riska attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) identificētās kontroles nepilnības; 3) neatbilstības KPR un KPD saistībā ar risku; 4) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu; 5) iestādes veicamās darbības riska mazināšanai un 6) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus nepilnību un neatbilstību novēršanai.

C.2 Norēķinu/piegādes risks

Vērtējums:

Šajā iedaļā norādiet: 1) riska attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) identificētās kontroles nepilnības; 3) neatbilstības KPR un KPD saistībā ar risku; 4) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu; 5) iestādes veicamās darbības riska mazināšanai un 6) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus nepilnību un neatbilstību novēršanai..

C.3 Starpkoncentrācijas risks

Vērtējums:

Šajā iedaļā norādiet: 1) riska attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) identificētās kontroles nepilnības; 3) neatbilstības KPR un KPD saistībā ar risku; 4) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu; 5) iestādes veicamās darbības riska mazināšanai un 6) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus nepilnību un neatbilstību novēršanai.

C.4 Tirgus risks

Vērtējums:

Šajā iedaļā norādiet: 1) riska attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) identificētās kontroles nepilnības; 3) neatbilstības KPR un KPD saistībā ar risku; 4) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu; 5) iestādes veicamās darbības riska mazināšanai un 6) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus nepilnību un neatbilstību novēršanai.

C.5 Procentu likmes risks, kas izriet no netirdzniecības portfeļa darbībām ( IRRBB )

Vērtējums:

Šajā iedaļā norādiet: 1) riska attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) identificētās kontroles nepilnības; 3) neatbilstības KPR un KPD saistībā ar risku; 4) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu; 5) iestādes veicamās darbības riska mazināšanai un 6) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus nepilnību un neatbilstību novēršanai.

C.6 Operacionālais risks

Vērtējums:

Šajā iedaļā norādiet: 1) riska attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) identificētās kontroles nepilnības; 3) neatbilstības KPR un KPD saistībā ar risku; 4) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu; 5) iestādes veicamās darbības riska mazināšanai un 6) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus nepilnību un neatbilstību novēršanai.

C.7 Pārmērīgas sviras risks

Vērtējums:

Šajā iedaļā norādiet: 1) riska attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) identificētās kontroles nepilnības; 3) neatbilstības KPR un KPD saistībā ar risku; 4) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu; 5) iestādes veicamās darbības riska mazināšanai un 6) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus nepilnību un neatbilstību novēršanai.

C.8 Attiecīgā gadījumā citi iestādei būtiski riski (precizējiet)

Vērtējums:

Šajā iedaļā norādiet: 1) citu identificēto maksātspējas risku attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) identificētās kontroles nepilnības; 3) neatbilstības KPR un KPD saistībā ar risku; 4) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu; 5) iestādes veicamās darbības riska mazināšanai un 6) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus nepilnību un neatbilstību novēršanai.

D. Likviditātes riski

Vispārējais likviditātes riska vērtējums:

Šajā iedaļā norādiet: 1) likviditātes un finansējuma risku attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) identificētās kontroles nepilnības; 3) neatbilstības KPR un KPD saistībā ar risku; 4) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu; 5) iestādes veicamās darbības riska mazināšanai un 6) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus nepilnību un neatbilstību novēršanai.

Atkarībā no tā, kāds ir kopīgā lēmuma par likviditāti pieņemšanas laiks, šajā novērtējumā būtu jāaplūko vai nu Grupas likviditātes riska novērtējuma ziņojumā apkopotie konstatējumi (sk. veidni 7. pielikumā), vai arī jāsniedz atjaunināts novērtējums..

Ja likviditātes un finansējuma risku novērtējumā tiek izceltas būtiskas problēmas attiecībā uz finansējuma risku un ja saistībā ar tām ir nepieciešams piešķirt kapitālu, lai mazinātu ietekmi, ko rada palielinātas finansējuma izmaksas, aprakstiet, kā tas attiecīgā gadījumā atspoguļojas papildu pašu kapitāla prasībās.

E. Sistēmiskais risks

Šajā iedaļā norādiet: 1) riska attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 2) prognozi par nākamo vērtēšanas periodu un 3) jebkādus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus.

F. ICAAP pārskats

Šajā iedaļā norādiet: 1) kopsavilkumu par konstatējumiem, kas gūti ICAAP satvara, iestādes pašas veiktās riska kvantificēšanas un izrietošās atbilstoša iekšējā kapitāla piešķiršanas uzticamības novērtējuma ietvaros; 2) ICAAP satvara attīstības aprakstu par aplūkoto periodu; 3) identificētās nepilnības; 4) neatbilstības KPR un KPD saistībā ar ICAAP; 5) iestādes veicamās darbības problēmas mazināšanai un 6) jebkādus būtiskus uzraudzības pasākumus, tostarp ar kapitālu saistītus un nesaistītus uzraudzības pasākumus nepilnību un neatbilstību novēršanai.

Šajā iedaļā būtu jāiekļauj arī pārskats par to, vai ICAAP aplēses tiek uzskatītas par uzticamām un vai tās varētu sniegt ieguldījumu kapitāla pietiekamības novērtējumā.

G. Starpriska diversifikācijas ietekme

Ņemot vērā ICAAP novērtējumu rezultātus un iekšējā kapitāla aplēses, un tikai tādā gadījumā, ja tiek atzīta diversifikācijas ietekme, norādiet šajā iedaļā aprakstu par diversifikācijas ietekmes iedarbību un norādiet, kādā mērā ieguvumus no diversifikācijas ietekmes var ņemt vērā, lai noteiktu kapitāla pietiekamību.

H. Stresa testa rezultāti

Šajā iedaļā apkopojiet pašu iestāžu stresa testu rezultātus un to ietekmi uz kapitāla pietiekamību, kā arī minēto stresa testu saskaņotību ar uzraudzības stresa testiem, tostarp attiecīgā gadījumā paskaidrojumu par to, kā aprēķinātas stresa testa rezerves.

Cita būtiska informācija

Šajā iedaļā norādiet citu informāciju, ko kompetentās iestādes uzskata par būtisku saistībā ar grupas riska novērtējumu un kas nav sniegta iepriekš (piemēram, informāciju, kas vajadzīga, lai izpildītu šīs īstenošanas regulas 6. panta 5. punkta prasības).

Kvantitatīvie rādītāji, par kuriem vienojušās konsolidētās uzraudzības iestāde un EEZ uzņēmējas valsts kompetentās iestādes (saskaņā ar RTS/ĪTS par uzraudzītāju kolēģijām)

Uzskaitiet jebkādus kvantitatīvus rādītājus, ar kuriem nolemts dalīties kopīga riska novērtējuma ziņojuma izstrādāšanas laikā ar mērķi panākt kopīgu lēmumu.