+383.i pants Delta riska jutīgums
---+383.i pants 1.
---+383.i pants 2.
---+383.i pants 3.
---+383.i pants 4.
---+383.i pants 5.
---+383.i pants 6.

383.i pants Delta riska jutīgums

1. Pārskats

383.i pants 1.

Delta jutīgumu, kas satur procentu likmju riska faktorus, iestādes aprēķina šādi:

kopējās CVA delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur bezriska likmes, kā arī atbilstošas riska ierobežošanas pozīcijas delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, aprēķina šādi:

kur:

= kopējās CVA jutīgums pret bezriska likmes riska faktoru;

rkt	= bezriska likmes riska faktora k vērtība ar termiņu t;

VCVA	= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y	= riska faktori, kuri nav rkt , kas ietverti VCVA ;

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret bezriska likmes riska faktoru;

Vi	= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z	= riska faktori, kuri nav rkt cenu noteikšanas funkcijā Vi ;

delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur inflācijas līmeņus, kā arī atbilstošas riska ierobežošanas pozīcijas delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, aprēķina šādi:

kur:

= kopējās CVA jutīgums pret inflācijas līmeņa riska faktoru;

inflkt

= inflācijas līmeņa riska faktora k vērtība ar termiņu t;

VCVA	= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y	= riska faktori, kuri nav inflkt , kas ietverti VCVA ;

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret inflācijas līmeņa riska faktoru;

Vi	= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z	= riska faktori, kuri nav inflkt cenu noteikšanas funkcijā Vi .

383.i pants 2.

Kopējās CVA delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur ārvalstu valūtas tūlītējos kursus, kā arī atbilstoša riska ierobežošanas instrumenta delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, iestādes aprēķina šādi:

kur:

= kopējās CVA jutīgums pret ārvalstu valūtas tūlītējā kursa riska faktoru;

FXk	= ārvalstu valūtas tūlītējā kursa riska faktora k vērtība;

VCVA	= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y	= riska faktori, kuri nav FXk , kas ietverti VCVA ;

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret ārvalstu valūtas tūlītējā kursa riska faktoru;

Vi	= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z	= riska faktori, kuri nav FXk cenu noteikšanas funkcijā Vi .

383.i pants 3.

Kopējās CVA delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur darījumu partnera kredītriska starpības rādītājus, kā arī atbilstoša riska ierobežošanas instrumenta delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, iestādes aprēķina šādi:

kur:

= kopējās CVA jutīgums pret darījumu partnera kredītriska starpības rādītāja riska faktoru;

ccskt

= darījumu partnera kredītriska starpības rādītāja riska faktora k vērtība ar termiņu t;

VCVA	= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y	= riska faktori, kuri nav ccskt , kas ietverti VCVA ;

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret darījumu partnera kredītriska starpības rādītāja riska faktoru;

Vi	= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z	= riska faktori, kuri nav ccskt cenu noteikšanas funkcijā Vi .

383.i pants 4.

Kopējās CVA delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur atsauces kredītriska starpības rādītājus, kā arī atbilstoša riska ierobežošanas instrumenta delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, iestādes aprēķina šādi:

kur:

= kopējās CVA jutīgums pret atsauces kredītriska starpības rādītāja riska faktoru;

rcskt

= atsauces kredītriska starpības rādītāja riska faktora k vērtība ar termiņu t;

VCVA	= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y	= riska faktori, kuri nav ccskt , kas ietverti VCVA ;

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret atsauces kredītriska starpības rādītāja riska faktoru;

Vi	= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z	= riska faktori, kuri nav ccskt cenu noteikšanas funkcijā Vi .

383.i pants 5.

Kopējās CVA delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur kapitāla vērtspapīru tūlītējās cenas, kā arī atbilstoša riska ierobežošanas instrumenta delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, iestādes aprēķina šādi:

kur:

= kopējās CVA jutīgums pret kapitāla vērtspapīru tūlītējās cenas riska faktoru;

EQ	= kapitāla vērtspapīru tūlītējās cenas vērtība;

VCVA	= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y	= riska faktori, kuri nav "EQ, kas nav ietverti VCVA ;

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret kapitāla vērtspapīru tūlītējās cenas riska faktoru;

Vi	= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z	= riska faktori, kas nav "EQ cenu noteikšanas funkcijā Vi .

383.i pants 6.

Kopējās CVA delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur preču tūlītējās cenas, kā arī atbilstoša riska ierobežošanas instrumenta delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, iestādes aprēķina šādi:

kur:

= kopējās CVA jutīgums pret tūlītējās preču cenas riska faktoru;

CTY	= preču tūlītējās cenas vērtība;

VCVA	= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y	= riska faktori, kuri nav "CTY, kas ietverti VCVA ;

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret preču tūlītējās cenas riska faktoru;

Vi	= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z	= riska faktori, kas nav "CTY cenu noteikšanas funkcijā Vi .

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības
Avots	Prasība

3. Saistītie standarti

Standarti
Avots	Prasība

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/