Artikel 8 Beoordeling van de interne governance en het oversight van de instelling met betrekking tot de afdeling risicobeheersing

a)

volledig gescheiden en onafhankelijk is van het personeel en de managementfuncties die verantwoordelijk zijn voor de tradingdivisies;

b)

naar behoren vertegenwoordigd is in de besluitvormingsorganen van de instelling en betrokken is bij het besluitvormingsproces wanneer een van de volgende kwesties op de agenda staat:

c)

toereikend is, in verhouding staat tot de omvang van de instelling en de risico’s van de activiteiten, en over de nodige middelen beschikt om haar taken effectief uit te voeren;

d)

beschikt over voldoende ervaren, gekwalificeerd en opgeleid personeel om alle voor een effectieve risicobeheersing van het interne model relevante activiteiten uit te voeren en om de acties van andere afdelingen, en met name de handelsafdelingen, te monitoren en kritisch te bevragen;

e)

verantwoordelijk is voor de uitkomst van de berekeningen aan de hand van het interne risicometingsmodel en het interne wanbetalingsrisicomodel.

a)

de afdeling risicobeheersing bestaat uit een of meer afzonderlijke organisatiestructuren in het organigram van de instelling;

b)

de hoofden van de afdeling(en) risicobeheersing hogere leidinggevenden van de instelling zijn;

c)

de medewerkers en de directie die verantwoordelijk zijn voor de afdeling risicobeheersing, niet verantwoordelijk zijn voor handelsactiviteiten;

d)

hogere leidinggevenden van de afdeling risicobeheersing en de verantwoordelijken voor bedrijfsdivisies verschillende rapportagelijnen hebben naar het leidinggevend orgaan van de instelling;

e)

de variabele beloning van de medewerkers en de directie die verantwoordelijk zijn voor de afdeling risicobeheersing, niet zodanig is gekoppeld aan de uitvoering van de taken met betrekking tot de tradingdivisies onder hun toezicht dat hun onafhankelijkheid wordt belemmerd of verhinderd.

a)

het gedocumenteerde standpunt van de afdeling risicobeheersing wanneer het leidinggevend orgaan of het relevante comité van de interne comitéstructuur een van de in lid 1, punt b), bedoelde kwesties bespreekt;

b)

de notulen van het leidinggevend orgaan van de instelling of het relevante comité van de interne comitéstructuur, en de daarin vermelde actiepunten;

c)

de verslagen van de afdeling risicobeheersing over interne positielimieten, en alle besluiten met betrekking tot overschrijdingen van limieten;

d)

in voorkomend geval, informatie verstrekt door de medewerkers en de directie van de instelling.