+Orientações relativas aos critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Obrigações de cumprimento e de comunicação de informação
------+Natureza das presentes orientações
---------+1. O presente documento contém orientações emitidas ao abrigo do artigo 16.º do Regulamento (UE) …
---------+2. As orientações refletem a posição da Autoridade Bancária Europeia (EBA) sobre práticas de …
------+Requisitos de comunicação de informação
---------+3. Nos termos do disposto no artigo 16.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 1093/2010, as autoridades …
---------+4. As notificações serão publicadas no sítio Web da EBA, de acordo com o artigo 16.º, n.º 3. DAS …
---+2. Objeto, âmbito de aplicação e definições
------+Objeto
---------+5. As presentes orientações especificam os critérios para a utilização das entradas de dados no …
------+Âmbito de aplicação
---------+6. As presentes orientações aplicam-se à autorização para que as instituições utilizem modelos …
---------+7. As autoridades competentes devem aplicar as presentes orientações de acordo com o nível de …
------+Destinatários
---------+8. As presentes orientações destinam-se às autoridades competentes, na aceção do artigo 4.º, n.º 2 …
------+Definições
---------+9. Salvo especificação em contrário, os termos utilizados e definidos no Regulamento (UE) n.º …
---+3. Implementação
------+Data de aplicação
---------+10. As presentes orientações são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2022. DAS ENTRADAS DE DADOS …
---+4. Critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013
------+11. As entradas de dados utilizadas por uma instituição no modelo de avaliação dos riscos a que se …
------+4.1 Precisão das entradas de dados
---------+12. As instituições devem cumprir os requisitos dos n. os 13, 14 e 15 para que as entradas de dados …
---------+13. Os dados históricos utilizados para calibrar as entradas de dados referidas no artigo 325.º-BC …
---------+14. As entradas de dados referidas no artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 devem …
---------+15. As entradas de dados referidas no artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 devem …
---------+16. A fim de cumprir o requisito referido no n.º 12 em relação às entradas de dados do período em …
---------+17. Ao abrigo do primeiro método, as instituições devem reconciliar as entradas de dados do período …
---------+18. Ao abrigo do segundo método, as instituições devem reconciliar os preços produzidos pelo …
---------+19. Sempre que não seja possível efetuar as reconciliações referidas nos n. os 17 e 18 utilizando …
---------+20. Como parte dos registos mantidos pelas instituições para demonstrar a sua conformidade com os …
---------+21. A fim de cumprir com o requisito referido no n.º 14 em relação às entradas de dados do período …
---------+22. A fim de cumprir com o requisito referido no n.º 15 em relação às entradas de dados do período …
---------+23. Para efeitos das reconciliações e avaliações previstas nos n. os 17, 18, 21 e 22, as …
---------+24. As instituições devem realizar a avaliação referida nos n. os 17, 18, 21 e 22 pelo menos …
---------+25. As entradas de dados do período de esforço financeiro determinado, referidas no artigo …
---------+26. Sempre que a instituição utilize aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados …
---------+27. Sempre que um determinado fator de risco do modelo interno da instituição tenha sido obtido …
---------+28. Sempre que um determinado fator de risco do modelo interno da instituição tenha sido obtido por …
---------+29. Para efeitos do n.º 28, entende-se por «fator de risco mais próximo» o fator de risco atribuído …
------+4.2 Adequação das entradas de dados
---------+30. As entradas de dados referidas no artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 devem ter em …
---------+31. As instituições devem realizar análises suportadas por provas empíricas convincentes e por …
---------+32. Sempre que forem utilizados dados históricos de índices de mercado ou outros dados históricos …
---------+33. Sempre que as instituições utilizem aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados …
---------+34. As entradas de dados referidas no artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 devem …
---------+35. Sempre que as instituições utilizem aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados …
------+4.3 Frequência de atualização das entradas de dados
---------+36. As instituições devem atualizar os dados históricos utilizados para calibrar as entradas de …
---------+37. Sempre que as instituições utilizem aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados …
------+4.4 Exaustividade das entradas de dados
---------+38. As instituições devem dispor de procedimentos para a obtenção de dados históricos para calibrar …
---------+39. As instituições devem ter políticas e processos claros de substituição dos valores omissos ou …
---------+40. As instituições devem assegurar que os dados não são filtrados e que os valores correspondentes …
---------+41. Sempre que sejam utilizados valores interpolados ou extrapolados como substitutos de valores …
---------+42. Sempre que sejam utilizados valores interpolados ou extrapolados, baseados em entradas de dados …
---------+43. Sempre que sejam utilizados valores extrapolados, baseados em entradas de dados correspondentes …
 English - European Union - Financial Industry -

Orientações relativas aos critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Orientações relativas aos critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Visão geral

,
1. Obrigações de cumprimento e de comunicação de informação

1. Obrigações de cumprimento e de comunicação de informação
2. Objeto, âmbito de aplicação e definições

2. Objeto, âmbito de aplicação e definições
3. Implementação

3. Implementação
4. Critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013

4. Critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas

Pedidos ligados

Ligações
is related to Imported: Guidelines on criteria for the use of data inputs in the expected shortfall risk measure under the IMA (2022-01-01-6b8ff49caa-3dad)
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/