33. Sempre que as instituições utilizem aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados …

Sempre que as instituições utilizem aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados aleatórios para efeitos de determinação dos cenários de choques futuros, devem mostrar com provas empíricas que os riscos gerais de mercado são devidamente tidos em conta pelas DAS ENTRADAS DE DADOS NO MODELO DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

entradas de dados utilizadas para determinar os valores dos coeficientes Beta ou dos parâmetros dos métodos de geração de dados aleatórios. Tais provas empíricas devem incluir medidas estatísticas que exprimam o grau de ajustamento das aproximações Beta ou dos outros métodos de geração de dados aleatórios. Como parte dos registos mantidos pelas instituições para demonstrar o seu cumprimento com os requisitos das presentes orientações, as instituições devem documentar as análises realizadas em cumprimento deste número.

4.2.2 Entradas de dados que têm em conta os riscos específicos de mercado

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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