+7.5 Sammanfattning av slutsatser och betygsättning
---+323. Efter denna bedömning bör de behöriga myndigheterna bilda sig en uppfattning om huruvida de …
---+Score Supervisory view Considerations

7.5 Sammanfattning av slutsatser och betygsättning

7.5 Sammanfattning av slutsatser och betygsättning

1. Översikt

,
323. Efter denna bedömning bör de behöriga myndigheterna bilda sig en uppfattning om huruvida de …

Efter denna bedömning bör de behöriga myndigheterna bilda sig en uppfattning om huruvida de befintliga kapitalbastillgångarna ger en fullgod täckning av de risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för. Denna bedömning bör återspeglas i en sammanfattning av slutsatserna, vilken ska åtföljas av ett bärkraftighetsbetyg grundat på de överväganden som anges i tabell 9.

Tabell 9 – Tillsynsöverväganden vid betygsättning av kapitalbehov

Betyg Tillsynsmyndighetens Överväganden uppfattning

1 Det kapitalbasbelopp som innehas utgör en låg risk för värdepappersföretagets bärkraft.• • • •Värdepappersföretaget kan i tillämpliga fall utan problem uppnå sin P2G med tillgängligt kärnprimärkapital (CET1). Värdepappersföretaget har en kapitalbasnivå som klart överstiger dess kapitalbaskrav och krav på ytterligare kapitalbas och detta förväntas bestå framtiden. Bedömningen av konjunktursvängningar, inbegripet eventuella stresstester eller känslighetsanalyser, visar inte på någon märkbar risk när det gäller effekterna av konjunktursvängningar på kapitalbasen. Värdepappersföretaget har en rimlig och trovärdig kapitalplan som har potential att vara effektiv vid behov.i
2 Det kapitalbasbelopp som innehas utgör en låg till medelhög risk för värdepappersföretagets bärkraft.• •Värdepappersföretaget har svårt att uppnå sin P2G med sitt tillgängliga kärnprimärkapital (CET1). Ledningens skadereducerande åtgärder för att ta itu med denna svårighet bedöms vara tro värdiga och effektiva. Bedömningen av konjunktursvängningar, inbegripet eventuella stresstester eller känslighetsanalyser,92
Betyg Tillsynsmyndighetens Överväganden uppfattning•visar på en låg risknivå när det gäller effekterna av konjunktursvängningar på kapitalbasen, men ledningens åtgärder för att hantera detta bedöms vara trovärdiga och effektiva. Värdepappersföretaget har en rimlig och trovärdig kapitalplan som, om än inte utan risk, kan vara effektiv vid behov.
3 Det kapitalbasbelopp som innehas utgör en medelhög till hög risk för värdepappersföretagets bärkraft.• • •Värdepappersföretaget uppfyller inte sin P2G med tillgängligt kärnprimärkapital (CET1). Det finns farhågor om trovärdigheten och effektiviteten hos ledningens skadereducerande åtgärder för att komma tillrätta med detta. Bedömningen av konjunktursvängningar, inbegripet eventuella stresstester eller känslighetsanalyser, visar på en medelhög risk när det gäller effekterna av konjunktursvängningar på kapitalbasen. Ledningens åtgärder kanske inte kan komma till rätta med detta på ett trovärdigt och effektivt sätt. Värdepappersföretaget har en kapitalplan som sannolikt inte kommer att vara effektiv.
4 Det kapitalbasbelopp som innehas utgör en hög risk för värdepappersföretagets bärkraft.• • •Värdepappersföretaget uppfyller inte sin P2G (eller har avsiktligt inte inrättat P2G) med tillgängligt kärnprimärkapital (CET1) och kommer inte att kunna göra det inom överskådlig framtid. Ledningens skadereducerande åtgärder för att komma till rätta med detta bedöms varken vara trovärdiga eller effektiva. Bedömningen av konjunktursvängningar, inbegripet eventuella stresstester eller känslighetsanalyser, visar att värdepappersföretaget skulle komma att bryta mot sitt krav på ytterligare kapitalbas på grund av konjunktursvängningar. Ledningens åtgärder kommer varken på ett trovärdigt eller effektivt sätt att komma till rätta med detta. Värdepappersföretaget har ingen kapitalplan eller en kapitalplan som är uppenbart otillräcklig.93
Score Supervisory view Considerations
1 The amount of own funds held pose a low level of risk to the viability of the investment firm.• • • •The investment firm is able to comfortably meet its P2G with available CET1 capital, where applicable. The investment firm holds a level of own funds comfortably above its own funds and additional own funds requirement and is expected to do so in the future. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, do not reveal any discernible risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. The investment firm has a plausible and credible capital plan that has the potential to be effective if required.
2 The amount of own funds held pose a medium-low level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm has difficulty meeting its P2G with its available CET1 capital. Management mitigating actions to address this difficulty are assessed as credible and efficient. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a low level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds, but management actions to address this are assessed as credible and efficient. The investment firm has a plausible and credible capital plan that, although not without risk, has the potential to be effective if required.
3 The amount of own funds held pose a medium-high level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm does not meet its P2G with available CET1 capital. There are concerns about the credibility and effectiveness of management mitigating actions to address this. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a medium level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. Management actions may not credibly and effectively address this. The investment firm has a capital plan that is unlikely to be effective.
4 The amount of own funds held pose a high level of risk to the viability of the investment firm.• •The investment firm does not meet its P2G (or deliberately has not established P2G) with available CET1 capital and will not be able to do so in the foreseeable future. Management mitigating actions to address this are assessed as neither credible nor effective. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity
Score Supervisory view Considerations•analyses, reveal that the investment firm would breach its additional own funds requirement due to cyclical economic fluctuations. Management actions will neither credibly nor effectively address this. The investment firm has no capital plan, or one that is manifestly inadequate.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/