210. За да постигнат пълно разбиране на профила на инвестиционния посредник към пазарен риск …

За да постигнат пълно разбиране на профила на инвестиционния посредник към пазарен риск, компетентните органи следва да извършат преглед на вътрешното

18 Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията от 26 октомври 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 (ОВ L 021, 28.1.2016 г., стр. 54). 69 управление и рамката за управление на риска, лежащи в основата на пазарната му дейност. За тази цел компетентните органи трябва да оценят следните елементи, като вземат предвид обема, естеството и сложността на дейностите на инвестиционния посредник:

• а) инвестиционният посредник има стабилна, ясно формулирана и документирана стратегия за пазарен риск, одобрена от неговия ръководен орган;
• б) стратегията на инвестиционния посредник за пазарен риск отразява по подходящ начин склонността на инвестиционния посредник към пазарен риск и съответства на общата склонност за поемане на риск;
• в) инвестиционният посредник има подходяща организационна рамка за функциите на управление, измерване, наблюдение и контрол на пазарния риск с достатъчни (качествени и количествени) човешки и технически ресурси;
• г) инвестиционният посредник има ясно определени политики и процедури за идентифициране, управление, измерване и контрол на пазарния риск, включително лимити, отразяващи склонността за поемане на риск, одобрени от управителния съвет;
• д) инвестиционният посредник разполага с подходяща рамка за идентифициране, разбиране и измерване на пазарния риск, в съответствие с размера и сложността на инвестиционния посредник и тази рамка отговаря на съответните изисквания съгласно съответното европейско и национално транспониращо законодателство; и
• е) Инвестиционният посредник има устойчива и цялостна рамка за контрол и надеждни защити за редуциране на своя пазарен риск в съответствие със стратегията си за управление на пазарния риск и склонност за поемане на риск.

6.4.4 Резюме на констатациите и оценка

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.