210. Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie profilu ryzyka rynkowego firmy inwestycyjnej, właściwe …

Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie profilu ryzyka rynkowego firmy inwestycyjnej, właściwe organy powinny również dokonać przeglądu ram zarządzania i zarządzania

18 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/101 z dnia 26 października 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regu lacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny zgodnie z art. 105 ust. 14 (Dz.U. L 021 z 28.1.2016, s. 54) 65 ryzykiem stosowanych na potrzeby jej działalności rynkowej. W tym celu właściwe organy powinny ocenić następujące elementy, uwzględniając wielkość, charakter i złożoność działalności firmy inwestycyjnej:

• a. czy firma inwestycyjna posiada prawidłową, jasno sformułowaną i udokumentowaną strategię w zakresie ryzyka rynkowego, zatwierdzoną przez organ zarządzający;
• b. czy strategia firmy inwestycyjnej w zakresie ryzyka rynkowego właściwie odzwierciedla gotowość firmy inwestycyjnej do podejmowania ryzyka rynkowego i jej ogólny apetyt na ryzyko;
• c. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy organizacyjne obejmujące komórki ds. zarządzania ryzykiem rynkowym, zapewniające jego pomiar, monitorowanie i kontrol ę, posiadające dostateczne zasoby kadrowe i techniczne (zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym);
• d. czy firma inwestycyjna posiada jasno określone zasady i procedury dotyczące identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka rynkowego oraz zarządzania nim, w tym limity odzwierciedlające apetyt na ryzyko, zatwierdzone przez organ zarządzający;
• e. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy umożliwiające identyfikację, zrozumienie i pomiar ryzyka rynkowego, stosownie do wielkości i złożoności firmy inwestycyjnej, i czy ramy te spełniają odpowiednie wymogi wynikające z właściwych przepisów wykonawczych UE i krajowych; oraz
• f. czy firma inwestycyjna posiada solidne i kompleksowe ramy kontroli i prawidłowe mechanizmy bezpieczeństwa ograniczające jej ryzyko rynkowe zgodnie z jej strategią zarządzania ryzykiem rynkowym i apetytem na ryzyko.

6.4.4 Podsumowanie ustaleń i punktacja

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.