210. Na dosiahnutie komplexného pochopenia profilu investičnej spoločnosti z hľadiska trhového …

Na dosiahnutie komplexného pochopenia profilu investičnej spoločnosti z hľadiska trhového rizika majú príslušné orgány preskúmať aj riadenie a správu a rámec riadenia rizík, na ktorých sú založené jej trhové činnosti. Na tento účel príslušné orgány posúdia tieto prvky, pričom by mali zohľadniť objem, povahu a zložitosť činností investičnej spoločnosti:

18 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/101 z 26. októbra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obozretného oceňovania (Ú. v. EÚ L 021, 28.1.2016, s 54). 62

• a. investičná spoločnosť má spoľahlivú, zrozumiteľne formulovanú a zdokumentovanú stratégiu v oblasti trhového rizika, ktorú schválil jej riadiaci orgán;
• b. stratégia v oblasti trhového rizika investičnej spoločnosti náležite vyjadruje ochotu spoločnosti podstupovať trhové riziko a je v súlade s celkovou ochotou podstupovať riziká;
• c. investičná spoločnosť má primeraný organizačný rámec pre funkcie riadenia, merania, monitorovania a kontroly trhového rizika s dostatočnými (z hľadiska kvality aj množstva) ľudskými a technickými zdrojmi;
• d. inve stičná spoločnosť má jasne vymedzené politiky a postupy identifikácie, riadenia, merania a kontroly trhového rizika vrátane limitov odrážajúcich ochotu podstupovať riziko schválených správnou radou;
• e. investičná spoločnosť má vhodný rámec na identifikáciu a meranie trhového rizika a porozumenie trhovému riziku, ktorý je v súlade s veľkosťou a zložitosťou investičnej spoločnosti, a tento rámec spĺňa príslušné minimálne požiadavky v súlade s príslušnými vykonávacími právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi vykonávacími právnymi predpismi a
• f. investičná spoločnosť má pevný a komplexný rámec kontroly a spoľahlivé záruky na zmiernenie svojho trhového rizika v súlade so svojou stratégiou riadenia trhového rizika a ochotou podstupovať riziká.

6.4.4 Zhrnutie zistení a bodovanie

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.