210. För att få en heltäckande uppfattning om värdepappersföretagets marknadsriskprofil bör de …

För att få en heltäckande uppfattning om värdepappersföretagets marknadsriskprofil bör de behöriga myndigheterna även granska ramen för styrning och riskhantering som ligger till grund för värdepappersföretagets marknadsaktiviteter. I detta syfte bör de behöriga myndigheterna bedöma följande faktorer samtidigt som de tar hänsyn till omfattningen, arten och komplexiteten i värdepappersföretagets verksamhet:

• a. Huruvida värdepappersföretaget har en sund, tydligt formulerad och dokumenterad marknadsriskstrategi som godkänts av ledningsorganet.
• b. Huruvida värdepappersföretagets marknadsriskstrategi på rätt sätt beaktar värdepappersföretagets benägenhet att ta risker på marknaden och är förenlig med den övergripande riskaptiten.
• c. Huruvida värdepappersföretaget har en lämplig organisatorisk ram för hantering, mätning, övervakning och kontroll av marknadsrisker, med tillräckliga (både kvalitativa och kvantitativa) mänskliga och tekniska resurser.
• d. Huruvida värdepappersföretaget har tydligt definierade riktlinjer och förfaranden för identifiering, hantering, mätning och kontroll av marknadsrisker, inbegripet gränser som återspeglar den riskaptit som godkänts av styrelsen.

64

• e. Huruvida värdepappersföretaget har en lämplig ram för att identifiera, förstå och mäta marknadsrisker, i linje med värdepappersföretagets storlek och komplexitet, och att denna ram uppfyller relevanta krav i enlighet med relevant EU-lagstiftning och nationell genomförandelagstiftning.
• f. Huruvida värdepappersföretaget har en stark och heltäckande kontrollram och sunda skyddsåtgärder för att minska sina marknadsrisker i linje med sin marknadsriskhanteringsstrategi och sin riskaptit.

6.4.4 Sammanfattning av slutsatser och betygsättning

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.