210. A befektetési vállalkozás piaci kockázati profiljának átfogó megértése érdekében az illetékes …

A befektetési vállalkozás piaci kockázati profiljának átfogó megértése érdekében az illetékes hatóságoknak felül kell vizsgálniuk a piaci tevékenységeinek alapjául szolgáló irányítási és kockázatkezelési keretrendszert. E célból az illetékes hatóságoknak értékelniük

18 A Bizottság (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. október 26.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a prudens értékelésre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében a 105. cikk (14) bekezdése szerint történő kiegészítéséről (HL L 021., 2016.1.28., 54. o.). 65 kell a következő elemeket, figyelembe véve a befektetési vállalkozás tevékenységeinek volumenét, jellegét és összetettségét:

• a. a befektetési vállalkozás megbízható, egyértelműen megfogalmazott és dokumentált piaci kockázati stratégiával rendelkezik, amelyet a vezető testülete jóváhagyott;
• b. a befektetési vállalkozás piaci kockázati stratégiája megfelelően tükrözi a befektetési vállalkozás piaci kockázat iránti hajlandóságát, és összhangban van az általános kockázatvállalási hajlandósággal;
• c. a befektetési vállalkozás a pi aci kockázatok kezelésére, mérésére, nyomon követésére és ellenőrzésére szolgáló megfelelő szervezeti kerettel rendelkezik, amely elegendő (minőségi és mennyiségi) emberi és technikai erőforrással rendelkezik;
• d. a befektetési vállalkozás egyértelműen meghatá rozott szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik a piaci kockázat azonosítására, kezelésére, mérésére és ellenőrzésére, beleértve az igazgatótanács által jóváhagyott kockázatvállalási hajlandóságot tükröző határértékeket is;
• e. a befektetési vállalkozás a befektetési vállalkozás méretével és összetettségével összhangban megfelelő kerettel rendelkezik a piaci kockázat azonosítására, megértésére és mérésére, és ez a keret megfelel a vonatkozó uniós és nemzeti végrehajtási jogszabályoknak megfelelő követelménye knek; és
• f. a befektetési vállalkozás piaci kockázatkezelési stratégiájával és kockázatvállalási hajlandóságával összhangban erős és átfogó ellenőrzési kerettel és megbízható biztosítékokkal rendelkezik a piaci kockázat csökkentésére.

6.4.4 Az eredmények összesítése és a pontszám meghatározása

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.