210. Za zagotovitev celovitega razumevanja profila tržne tveganosti investicijskega podjetja bi …

Za zagotovitev celovitega razumevanja profila tržne tveganosti investicijskega podjetja bi morali pristojni organi proučiti tudi okvir upravljanja in obvladovanja tveganja, na katerem temeljijo njegove tržne dejavnosti. V ta namen bi morali pristojni organi ob upoštevanju obsega, narave in zapletenosti dejavnosti investicijskega podjetja oceniti naslednje elemente:

• a. ali ima investicijsko podjetje vzpostavljeno zanesljivo, jasno oblikovano in dokumentirano strategijo upravljanja tržnega tveganja, ki jo odobri njegov upravljalni organ;
• b. ali strategija upravljanja tržnega tveganja investicijskega podjetja ustrezno odraža nagnjenost investicijskega podjetja k prevzemanju tržnih tveganj in ali je skladna s splošno nagnjenostjo investicijskega podjetja k prevzemanju tveganj;
• c. ali ima investicijsko podjetje ustrezen organizacijski okvir za upravljanje, merjenje, spremljanje in kontrolne funkcije tržnega tveg anja z zadostnimi (kvalitativnimi in kvantitativnimi) človeškimi in tehničnimi viri;
• d. ali ima investicijsko podjetje jasno opredeljene politike in postopke za opredelitev, upravljanje, merjenje in kontrolo tržnega tveganja, vključno z omejitvami, ki odražajo nagnjenost k prevzemanju tveganj in jih je odobril upravni odbor;
• e. ali ima investicijsko podjetje ustrezen okvir za opredelitev, razumevanje in merjenje tržnega tveganja, ki upošteva velikost in zapletenost investicijskega podjetja, pri čemer pa bi morali pristojni organi tudi oceniti,

60 ali je ta okvir v skladu z ustreznimi zahtevami iz ustrezne zakonodaje EU in nacionalne izvedbene zakonodaje, ter

• f. ali ima investicijsko podjetje trden in celovit okvir kontrol ter zanesljive varovalne ukrepe za zmanjševanje tržnega tveganja v skladu z njegovo strategijo upravljanja tržnega tveganja in nagnjenostjo k prevzemanju tveganj.

6.4.4 Povzetek ugotovitev in izračun rezultata

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.