210. Chtějí - li příslušné orgány získat komplexní představu o profilu tržních rizik investičního …

Chtějí - li příslušné orgány získat komplexní představu o profilu tržních rizik investičního podniku, měly by rovněž přezkoumat systém správy a řízení a rámec řízení rizik, ze kterých vycházejí činnosti investičního podniku na trhu. Za tímto účelem by příslušné orgány měly při zohlednění objemu, povahy a složitosti činností investičního podniku posoudit tyto prvky:

• a. investiční podnik má řádnou, jasně formulovanou a zdokumentovanou strategii v oblasti tržního rizika, kterou schválil vedoucí orgán;
• b. strategie investičního podniku v oblasti tržního rizika řádně odráží rizikový apetit v oblasti tržního rizika a je v souladu s celkovým rizikovým apetitem;
• c. investiční podnik má odpovídající organizační rámec umožňující účinné řízení, měření, monitorování a kontrolu tržního rizika, s dostatečnými lidskými a technickými zdroji (z hlediska kvality i kvantity);
• d. investiční podnik má jasně definované zásady a postupy pro identifikaci, řízení, měření a kontrolu tržního rizika, včetně limitů odrážejících rizikový apetit schválený vedoucím orgánem;
• e. investiční podnik má odpovídající rámec pro identifikaci, pochopení a měření tržního rizika v souladu s velikostí a složitostí investičního podniku a tento rámec splňuje příslušné požadavky podle příslušných unijních a vnitrostátních prováděcích předpisů a
• f. investiční podnik má silný a komplexní rámec kontroly a spolehlivá ochranná opatření umožňující snížit tržní riziko v souladu se strategií a rizikovým apetitem v oblasti tržního rizika.

59 6.4.4 Souhrn zjištění a stanovení skóre

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.