+Член 36 1

Член 36 1

1.   Когато проверяват дали дадена институция спазва член 325би, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с изискванията относно техническите елементи, които трябва да бъдат включени в действителните и хипотетичните промени в стойността на портфейла, компетентните органи проверяват дали с вътрешните политики, посочени в тази буква:

а)

се уточняват всички елементи, посочени в член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2059, и когато е приложимо, всички елементи, посочени в член 1, параграф 5, буква в) от същия регламент;

б)

се изисква изготвянето на периодичен отчет и когато различните елементи, допринасящи за промените в стойността на портфейла, са разграничени — дневни стойности, включително:

i)

промените, свързани с елементи, които са премахнати от стойността в края на деня, за да се получат действителните и хипотетичните промени в съответствие с членове 1—4 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2059, включително свързаните с търговските дейности в рамките на деня;

ii)

промените, свързани с корекции, които са включени в стойността в края на деня, но не са включени в изчислението на действителните и хипотетичните промени в съответствие с членове 1—4 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2059;

iii)

промените, свързани с корекции, които са включени в стойността в края на деня и в изчислението на действителните и хипотетичните промени в съответствие с членове 1—4 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2059;

iv)

промените, свързани с корекции, произтичащи от процеса на независима проверка на цените, посочен в член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2059;

в)

се изисква изготвянето на отчета, посочен в буква б), както на ниво бюро за търгуване, подлежащо на изискванията за бек-тестове на бюро за търгуване в съответствие с членове 1 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2059, така и на ниво портфейл, подлежащо на изискванията за бек-тестове в съответствие с членове 2 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2059;

г)

се уточнява процесите на коригиране, които следват изчисляването на действителните и хипотетичните промени в случай на непредвидени обстоятелства, изключения, грешки и неуспешно ценообразуване.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.