+Articolo 36 1
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Articolo 36 1
1. Nel verificare se un ente rispetta l’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti relativi agli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio, le autorità competenti verificano se le politiche interne di cui a tale lettera
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a)
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specificano tutti gli elementi di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/2059 e, se del caso, tutti gli elementi di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento;
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b)
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impongono la presentazione di una relazione periodica e, qualora i diversi elementi che contribuiscono alle variazioni del valore del portafoglio siano separati, dei dati giornalieri, tra cui
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i)
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le modifiche relative agli elementi eliminati dal valore alla chiusura per ottenere le variazioni ipotetiche e reali conformemente agli articoli da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2059, comprese quelle relative alle attività di negoziazione infragiornaliere;
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ii)
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le modifiche relative agli aggiustamenti che sono inclusi nel valore alla chiusura ma che non rientrano nel calcolo delle variazioni ipotetiche e reali conformemente agli articoli da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2059;
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iii)
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le modifiche relative agli aggiustamenti che sono inclusi nel valore alla chiusura e nel calcolo delle variazioni ipotetiche e reali conformemente agli articoli da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2059;
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iv)
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le modifiche relative agli aggiustamenti risultanti dal processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2059;
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c)
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impongono la presentazione della relazione di cui alla lettera b) sia a livello di ciascuna unità di negoziazione soggetta ai requisiti relativi ai test retrospettivi dell’unità di negoziazione conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2059, sia a livello di portafoglio soggetto ai requisiti relativi ai test retrospettivi conformemente agli articoli 2 e 4 di detto regolamento;
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d)
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specificano i processi di rettifica da seguire nel calcolo delle variazioni ipotetiche e reali in caso di imprevisti, eccezioni, errori e situazioni in cui non è possibile determinare il prezzo.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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