+Článok 36 1
|
Článok 36 1
1. Pri overovaní toho, či inštitúcia spĺňa článok 325bi ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vo vzťahu k požiadavkám na technické prvky, ktoré sa majú zahrnúť do skutočných a hypotetických zmien v hodnote portfólia, príslušné orgány overujú, či sa v interných politikách stanovených v uvedenom písmene:
|
a)
|
špecifikujú všetky prvky uvedené v článku 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2059 a prípadne všetky prvky uvedené v článku 1 ods. 5 písm. c) uvedeného nariadenia;
|
|
b)
|
vyžaduje vypracovanie pravidelnej správy a v prípade, že sú jednotlivé prvky prispievajúce k zmenám v hodnote portfólia oddelené, denné údaje vrátane:
|
i)
|
zmien týkajúcich sa prvkov, ktoré sú odstránené z hodnoty na konci dňa s cieľom získať skutočné a hypotetické zmeny v súlade s článkami 1 až 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2059 vrátane tých, ktoré sa týkajú činností vnútrodenného obchodovania;
|
|
ii)
|
zmien týkajúcich sa úprav, ktoré sú zahrnuté do hodnoty na konci dňa, ale ktoré nie sú súčasťou výpočtu skutočných a hypotetických zmien v súlade s článkami 1 až 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2059;
|
|
iii)
|
zmien týkajúcich sa úprav, ktoré sú zahrnuté do hodnoty na konci dňa a ktoré sú súčasťou výpočtu skutočných a hypotetických zmien v súlade s článkami 1 až 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2059;
|
|
iv)
|
zmien týkajúcich sa úprav vyplývajúcich z procesu nezávislého overovania cien uvedeného v článku 1 ods. 1 a článku 2 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2059;
|
|
|
c)
|
požaduje vypracovanie správy uvedenej v písmene b) na úrovni každého trading desku, na ktorý sa vzťahujú požiadavky na spätné testovanie trading desku v súlade s článkami 1 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2059, ako aj na úrovni portfólia, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na spätné testovanie v súlade s článkami 2 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2059;
|
|
d)
|
špecifikujú postupy nápravy, ktoré sa majú dodržiavať pri výpočte skutočných a hypotetických zmien v prípade nepredvídaných udalostí, výnimiek, chýb a zlyhaní pri stanovovaní cien.
|
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|