+Članak 36. 1
|
Članak 36. 1
1. Kad provjeravaju usklađenost institucije s člankom 325.bi stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 u odnosu na zahtjeve za uključivanje tehničkih elemenata u stvarne i hipotetske promjene vrijednosti portfelja, nadležna tijela dužna su provjeriti jesu li u internim politikama iz te točke:
|
(a)
|
navedeni svi elementi iz članka 5. Delegirane uredbe (EU) 2022/2059 i, ovisno o slučaju, svi elementi iz članka 1. stavka 5. točke (c) te uredbe;
|
|
(b)
|
utvrđena obveza sastavljanja periodičnog izvještaja i, ako su razni elementi koji utječu na promjene vrijednosti portfelja razdvojeni, dnevne vrijednosti, uključujući:
|
i.
|
promjene elemenata izuzetih iz vrijednosti na kraju dana kako bi se dobile stvarne i hipotetske promjene u skladu s člancima od 1. do 4. Delegirane uredbe (EU) 2022/2059, što uključuje i one koji se odnose na unutardnevne aktivnosti trgovanja;
|
|
ii.
|
promjene prilagodbi koje su uključene u vrijednost na kraju dana, ali nisu u izračun stvarnih i hipotetskih promjena u skladu s člancima od 1. do 4. Delegirane uredbe (EU) 2022/2059;
|
|
iii.
|
promjene prilagodbi koje su uključene u vrijednost na kraju dana i u izračun stvarnih i hipotetskih promjena u skladu s člancima od 1. do 4. Delegirane uredbe (EU) 2022/2059;
|
|
iv.
|
promjene prilagodbi koje proizlaze iz procesa neovisne provjere cijena iz članka 1. stavka 1. i članka 2. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2022/2059;
|
|
|
(c)
|
utvrđena obveza sastavljanja izvještaja iz točke (b) na razini svake organizacijske jedinice za trgovanje na koju se primjenjuju zahtjevi za retroaktivno testiranje u skladu s člancima 1. i 3. Delegirane uredbe (EU) 2022/2059 i na razini portfelja na koji se primjenjuju zahtjevi za retroaktivno testiranje u skladu s člancima 2. i 4. te uredbe;
|
|
(d)
|
navedeni procesi ispravka pri izračunu stvarnih i hipotetskih promjena u izvanrednim situacijama, u slučaju iznimki, pogrešaka i neuspjelog izračuna cijena.
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|