+Articolul 36 1
|
Articolul 36 1
(1) Atunci când verifică dacă o instituție respectă articolul 325bi alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește cerințele privind elementele tehnice care trebuie incluse în modificările efective și ipotetice ale valorii portofoliului, autoritățile competente verifică dacă politicile interne menționate la litera respectivă:
|
(a)
|
specifică toate elementele menționate la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2059 și, după caz, toate elementele menționate la articolul 1 alineatul (5) litera (c) din regulamentul respectiv;
|
|
(b)
|
impun întocmirea unui raport periodic și, în cazul în care diferitele elemente care contribuie la modificările valorii portofoliului sunt disociate, prezentarea cifrelor zilnice, inclusiv:
|
(i)
|
a modificărilor legate de elemente care sunt eliminate din valoarea la sfârșitul zilei pentru a obține modificările efective și ipotetice în conformitate cu articolele 1-4 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2059, inclusiv cu privire la activitățile de tranzacționare intrazilnică;
|
|
(ii)
|
a modificărilor legate de ajustări care sunt incluse în valoarea la sfârșitul zilei, dar care nu sunt incluse în calcularea modificărilor efective și ipotetice în conformitate cu articolele 1-4 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2059;
|
|
(iii)
|
a modificărilor legate de ajustări care sunt incluse în valoarea la sfârșitul zilei și în calcularea modificărilor efective și ipotetice în conformitate cu articolele 1-4 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2059;
|
|
(iv)
|
a modificărilor legate de ajustările rezultate din procesul independent de verificare a prețurilor menționat la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2022/2059;
|
|
|
(c)
|
impun întocmirea raportului menționat la litera (b) atât la nivelul fiecărui birou de tranzacționare care face obiectul cerințelor privind testarea ex post la nivel de birou de tranzacționare în conformitate cu articolele 1 și 3 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2059, cât și la nivelul portofoliului care face obiectul cerințelor privind testarea ex post în conformitate cu articolele 2 și 4 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2059;
|
|
(d)
|
specifică procesele de rectificare care trebuie urmate la calcularea modificărilor efective și ipotetice în cazul situațiilor neprevăzute, al excepțiilor, al erorilor și al disfuncționalităților în materie de evaluare.
|
1. Prezentare generală
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|