+Член 325ш Изчисляване на капиталовите изисквания за риска от неизпълнение
---+Член 325ш 1.
---+Член 325ш 2.
---+Член 325ш 3.
---+Член 325ш 4.
---+Член 325ш 5.
---+Член 325ш 6.

Член 325ш Изчисляване на капиталовите изисквания за риска от неизпълнение

-

1. Преглед

,
Член 325ш 1.

Нетните суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, независимо от вида на контрагента, се умножават по тегло за риска от неизпълнение, което съответства на кредитното им качество съгласно таблица 2:



Таблица 2

Категория на кредитно качество

Тегло на риска от неизпълнение

Степен на кредитно качество 1

0,5 %

Степен на кредитно качество 2

3 %

Степен на кредитно качество 3

6 %

Степен на кредитно качество 4

15 %

Степен на кредитно качество 5

30 %

Степен на кредитно качество 6

50 %

Без рейтингова оценка

15 %

В неизпълнение

100 %
Член 325ш 2.
При изчисляване на капиталовите изисквания за риска от неизпълнение, експозициите, които биха получили 0 % рисково тегло съгласно стандартизирания подход за кредитен риск в съответствие с дял II, глава 2, получават 0 % рисково тегло за риска от неизпълнение.
Член 325ш 3.
Претеглените нетни суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, се отнасят към следните групи: предприятия, централни правителства и местни органи/общини.
Член 325ш 4.

Претеглените нетни суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, се сумират за всяка група в съответствие със следната формула:

DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0},
където:

DRCb

=

капиталово изискване за риска от неизпълнение за група b;

i

=

индекс, с който се обозначава инструмент, принадлежащ към група b;

RWi

=

рисково тегло; и

WtS

=

съотношение, с което се признава ползата от хеджиращото отношение в рамките на групата, което се изчислява, както следва:

image

За целите на изчисляването на DRCb и WtS се извършва сумиране на дългите и късите позиции за всички позиции в рамките на групата, независимо от степента на кредитното качество, към която са разпределени тези позиции, за да се определят специфичните за групата капиталови изисквания за риска от неизпълнение.
Член 325ш 5.
Цялостното капиталово изискване за риска от неизпълнение за позициите, които не са част от секюритизация, се изчислява като простия сбор на капиталовите изисквания на равнището на групата.
Член 325ш 6.
За целите на настоящия член на експозиция се присъжда категория кредитно качество, съответстваща на тази, която би била присъдена съгласно стандартизирания подход за кредитен риск, предвиден в дял II, глава 2.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти