35. Когато институциите приемат подхода на моделиране, посочен в точка 31(a)(i), кредитната защита …

Когато институциите приемат подхода на моделиране, посочен в точка 31(a)(i), кредитната защита с гаранции може да се счита за рисков фактор в рейтинговата система. По - специално той може да се състои от:

• (а) коригиране само на оценките на LGD в съответствие с историческия опит, свързан с наблюдаваните ефекти на редуциране на кредитния риск от кредитната защита с гаранции върху реализираните LGD, включително реализираните възстановявания и съществените разходи, свързани с упражняването на кредитната защита с гаранции;
• (б) коригиране както на оценките на PD, така и на LGD, когато институциите могат да предоставят емпирични доказателства, че съществуването на кредитна защита с гаранции оказва въздействие върху PD на длъжника, както и да докажат, че едновременното коригиране на оценките на PD и LGD не води до ефект на двойно отчитане на кредитната защита с гаранции или до подценяване на очакваната загуба.

Корекцията само на оценките на PD следва да се счита за неуместна при всички обстоятелства.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/