35. Caso as instituições adotem o método de modelização especificado no ponto 31(a)(i), a proteção …

Caso as instituições adotem o método de modelização especificado no ponto 31(a)(i), a proteção pessoal de crédito pode ser considerada como um fator de risco no sistema de notação. Em particular, pode consistir:

• (a) No ajustamento apenas das estimativas de LGD de acordo com a experiência adquirida relacionada com os efeitos de redução do risco de crédito observados decorrentes da proteção pessoal de crédito nas LGD observadas, incluindo as recuperações observadas e os custos materiais associados à execução da proteção pessoal de crédito;
• (b) No ajustamento das estimativas de PD e de LGD, caso as instituições possam apresentar elementos empíricos que comprovem que a proteção pessoal de crédito influencia a PD do devedor e possam demonstrar que o ajustamento simultâneo de ambas as estimativas de PD e de LGD não conduz a uma contabilização duplicada dos efeitos da proteção pessoal de crédito ou à subavaliação da perda esperada.

O ajustamento apenas das estimativas de PD deve ser considerado inadequado em qualquer circunstância.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/