35. Kai įstaigos taiko 31(a)(i) punkte nurodytą modeliavimo metodą, reitingų sistemoje …

Kai įstaigos taiko 31(a)(i) punkte nurodytą modeliavimo metodą, reitingų sistemoje netiesioginis kredito užtikrinimas gali būti laikomas rizikos veiksniu. Visų pirma, gali būti:

• (a) koreguojami tik LGD įverčiai atsižvelgiant į ankstesnę patirtį, susijusią su stebimu netiesioginio kredito užtikrinimo kredito rizikos mažinimo poveikiu patirtam LGD, įskaitant susigrąžintas sumas ir su netiesioginio kredito užtikrinimo panaudojimu susijusias pirmines sąnaudas;
• (b) koreguojami ir PD, ir LGD įverčiai, jeigu įstaigos gali pateikti empirinių įrodymų, kad netiesioginio kredito užtikrinimo buvimas daro poveikį įsipareigojančiojo asmens PD, ir įrodyti, kad vienu metu koreguojant ir PD, ir LGD įverčius netiesioginis kredito užtikrinimas nėra skaičiuojamas du kartus arba nėra nepakankamai įvertinamas tikėtinas nuostolis.

Vien PD įverčių koregavimas bet kuriuo atveju turėtų būti laikomas netinkamu.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/