35. Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab punktis 31(a)(i) nimetatud …

Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab punktis 31(a)(i) nimetatud modelleerimismeetodit, võib kaudset krediidiriski kaitset pidada reitingusüsteemis riskiteguriks. Eelkõige võib see seisneda järgnevas:

• (a) makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute korrigeerimine, toetudes üksnes ajaloolistele kogemustele, mis on seotud kaudsest krediidiriski kaitsest tuleneva krediidiriski maandamise täheldatud mõjuga realiseerunud makseviivitusest tingitud kahjumääradele, sh realiseerunud sissenõudmistele ja olulistele kuludele, mis on seotud kaudse krediidiriski kaitse rakendamisega;
• (b) nii makseviivituse tõenäosuse kui ka makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute korrigeerimine, kui krediidiasutus või investeerimisühing suudab esitada empiirilisi tõendeid, et kaudse krediidiriski kaitse olemasolu mõjutab võlgniku makseviivituse tõenäosust, ja näidata, et nii makseviivituse tõenäosuse kui ka makseviivitusest tingitud kahjumäära üheaegne korrigeerimine ei too kaasa kaudse krediidiriski kaitse topeltarvestust ega eeldatava kahju määra alahindamist.

Üksnes makseviivituse tõenäosuse hinnangute korrigeerimist tuleks igal juhul pidada ebasobivaks.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/