35. În cazul în care instituțiile adoptă metoda de mode lare prevăzută la punctul 31(a)(i) , pr …

În cazul în care instituțiile adoptă metoda de mode lare prevăzută la punctul 31(a)(i) , pr otecția nefinanțată a creditului poate fi considerată un factor de risc în sistemul de rating. Aceasta poate consta, în special, în:

• (a) ajustarea exclusivă a estimărilor LGD în conformitate cu experiența istorică legată de efectele observate de diminuare a riscului de credit aferente protecției nefinanțate a creditului asupra valorilor LGD efective, inclusiv recuperările efective și costurile semnificative asociate exercitării protecției nefinanțate a creditului;
• (b) ajustarea atăt a estimărilor PD, cât și a estim ărilor LGD, în cazul în care instituțiile pot furniza dovezi empirice că existența protecției nefinanțate a creditului are un impact asupra valorii PD a debitorului și demonstrează că ajustarea simultană at â t a estimărilor PD , cât și a estimărilor LGD nu duce la dublarea includerii în calcul a efectelor protecției nefinanțate a creditului sau la subestimarea pierderii așteptate.

Ajustarea exclusivă a estimărilor PD trebuie considerată inadecvată în orice situație.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/