35. Wanneer instellingen kiezen voor de in paragraaf 31(a)(i) genoemde modelleringsbenadering, kan …

Wanneer instellingen kiezen voor de in paragraaf 31(a)(i) genoemde modelleringsbenadering, kan de niet-volgestorte kredietprotectie als risicofactor in het ratingsysteem in aanmerking worden genomen. Dit kan op de volgende manieren gebeuren:

• (a) alleen aanpassing van de LGD-ramingen op basis van historische ervaring met betrekking tot het waargenomen risicoverminderende effect van de niet-volgestorte kredietprotectie op gerealiseerde LGD’s, met inbegrip van gerealiseerde invorderingen en materiële kosten die verband houden met de uitoefening van de niet-volgestorte kredietprotectie;
• (b) aanpassing van zowel de PD- als de LGD-ramingen, wanneer instellingen empirisch kunnen aantonen dat het bestaan van de niet-volgestorte kredietprotectie gevolgen heeft voor de kans op wanbetaling van de debiteur en dat de gelijktijdige aanpassing van zowel de PD- als de LGD-ramingen niet leidt tot dubbele telling van het effect van de niet-volgestorte kredietprotectie of tot een te lage raming van het verwachte verlies.

Een uitsluitende aanpassing van de PD-ramingen moet onder alle omstandigheden ongeschikt worden geacht.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/