35. Jos laitokset käyttävät kohdan 31(a) alakohdassa (i) tarkoitettua mallintamismenetelmää …

Jos laitokset käyttävät kohdan 31(a) alakohdassa (i) tarkoitettua mallintamismenetelmää, takauksen luonteinen luottosuoja voidaan katsoa riskitekijäksi luokitusjärjestelmässä. Siihen voi erityisesti kuulua

• (a) vain LGD-estimaattien mukauttaminen perustuen aiempiin kokemuksiin, jotka liittyvät takauksen luonteisen luottosuojan toteutuneiden LGD:iden havaittuihin luottoriskin vähentämisvaikutuksiin, mukaan lukien toteutuneet takaisinperinnät ja takauksen luonteisen luottosuojan käyttämiseen liittyvät olennaiset kustannukset
• (b) sekä PD- että LGD-estimaattien mukautus, jos laitokset voivat antaa kokemusperäistä näyttöä siitä, että takauksen luonteisen luottosuojan olemassaolo vaikuttaa vastapuolen PD:hen, ja osoittaa, että sekä PD- että LGD-estimaattien samanaikainen mukautus ei johda takauksen luonteisen luottosuojan kaksinkertaista huomioon ottamista koskeviin vaikutuksiin tai odotetun tappion aliarviointiin.

Ainoastaan PD-estimaattien mukautus on katsottava sopimattomaksi kaikissa olosuhteissa.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/