Článek 325r Citlivosti na riziko delta

=

citlivosti na rizikové faktory tvořené bezrizikovými mírami;

rkt

=

míra bezrizikové křivky k se splatností t;

Vi (.)

=

funkce oceňování nástroje i; a

x,y

=

rizikové faktory jiné než rkt ve funkci oceňování Vi;

=

citlivosti na rizikové faktory tvořené inflačním rizikem a křížovou měnovou bází;

=

vektor m složek vyjadřující implicitní křivku inflace nebo křížovou měnovou bazickou křivku pro danou měnu j, přičemž m se rovná počtu inflačních nebo křížových měnových proměnných použitých v modelu oceňování nástroje i;

=

jednotková matice rozměru (1 × m);

Vi (.)

=

funkce oceňování nástroje i; a

y, z

=

další proměnné v modelu oceňování.

sk

=

citlivosti na rizikové faktory tvořené spotovými cenami akcií;

k

=

konkrétní majetkový cenný papír;

EQk

=

hodnota spotové ceny daného majetkového cenného papíru;

Vi (.)

=

funkce oceňování nástroje i; a

x,y

=

rizikové faktory jiné než EQk ve funkci oceňování Vi;

=

citlivosti na rizikové faktory tvořené akciovými repo sazbami;

k

=

index označující akcii;

=

vektor m složek vyjadřující termínovou strukturu rep pro konkrétní akcii k, přičemž m se rovná počtu repo sazeb odpovídajícímu různým splatnostem použitým v modelu oceňování nástroje i;

=

jednotková matice rozměru (1 × m);

Vi (.)

=

funkce oceňování nástroje i; a

y, z

=

rizikové faktory jiné než
ve funkci oceňování Vi.