Část B: Kalibrace úrokových šoků pro měny neuvedené v části A
1)
Instituce nejprve vypočtou denní průměrnou úrokovou sazbu tak, že shromáždí časovou řadu denních „bezrizikových“ úrokových sazeb za 16 let, které nezahrnují úvěrové rozpětí nebo rozpětí likvidity specifické pro daný nástroj nebo subjekt, pro každou měnu pro doby splatnosti 3M, 6M, 1Y, 2Y, 5Y, 7Y, 10Y, 15Y a 20Y, a poté vypočtou aritmetický průměr úrokových sazeb pro každou měnu c v rámci všech pozorování v časových řadách a pro všechny doby splatnosti. Výsledkem je jedna míra pro každou měnu.
2)
Pokud je průměrná úroková sazba vypočtená podle bodu 1 za prvních sedm let vyšší než 700 bazických bodů, použijí se údaje za posledních 10 let, pokud jsou k dispozici. Pokud je průměrná úroková sazba vypočtená podle bodu 1 za prvních sedm let rovna než 700 bazickým bodům nebo nižší, použije se úplná časová řada údajů za 16 let.
3)
Paralelní, krátkodobý a dlouhodobý úrokový šok podle jednotlivých měn se odvodí na základě uplatnění příslušného globálního šokového parametru z tabulky 1 na průměrnou úrokovou sazbu vypočtenou podle bodů 1 a 2.
Tabulka 1
Základní globální šokové parametry úrokové sazby
Paralelní
60 %
Krátkodobé
85 %
Dlouhodobé
40 %
4)
Instituce uplatňují dolní mez ve výši 100 bazických bodů a variabilní horní meze ve výši 500 bazických bodů pro krátkodobý šok, 400 bazických bodů pro paralelní šok a 300 bazických bodů pro dlouhodobý šok.
5)
Soubor úrokových šoků podle měny se pak zaokrouhluje na nejbližších 50 bazických bodů.
