Partea B: Calibrarea șocurilor ratei dobânzii pentru monede care nu sunt menționate în partea A
(1)
Instituțiile calculează mai întâi rata medie zilnică a dobânzii colectând o serie cronologică de 16 ani de rate ale dobânzii zilnice „fără risc”, excluzând marjele de credit și marjele de lichiditate specifice instrumentului sau entității, pentru fiecare monedă pentru scadențele de 3 luni, 6 luni, 1 an, 2 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani, 15 ani și 20 de ani și apoi calculează media aritmetică a ratei dobânzii pentru fiecare monedă c pentru toate observațiile din seriile cronologice și pentru toate scadențele. Rezultatul este o singură măsură pentru fiecare monedă.
(2)
În cazul în care rata medie a dobânzii calculată în conformitate cu punctul 1 pentru primii șapte ani este mai mare de 700 de puncte de bază, se utilizează datele din ultimii 10 ani, sub rezerva disponibilității datelor. În cazul în care rata medie a dobânzii calculată în conformitate cu punctul 1 pentru primii șapte ani este mai mică sau egală cu 700 de puncte de bază, se utilizează întreaga serie cronologică de date pe 16 ani.
(3)
Șocul paralel, pe termen scurt și pe termen lung al ratei dobânzii în funcție de monedă se obține prin aplicarea parametrului de șoc global relevant din tabelul 1 la rata medie a dobânzii calculată în conformitate cu punctele 1 și 2.
Tabelul 1
Parametrii de referință globali ai șocului ratei dobânzii
Paralel
60 %
Pe termen scurt
85 %
Pe termen lung
40 %
(4)
Instituțiile aplică un prag minim de 100 de puncte de bază, precum și plafoane variabile de 500 de puncte de bază pentru șocul pe termen scurt, de 400 de puncte de bază pentru șocul paralel și, respectiv, de 300 de puncte de bază pentru șocul pe termen lung.
(5)
Setul de șocuri ale ratei dobânzii pe monede se rotunjește apoi la cele mai apropiate 50 de puncte de bază.
