B daļa. Procentu likmju satricinājumu kalibrēšana valūtām, kas nav minētas A daļā
1)
Iestādes vispirms aprēķina dienas vidējo procentu likmi, apkopojot dienas bezriska procentu likmju 16 gadu laikrindas bez instrumentam vai uzņēmumam specifiskas kredītriska starpības vai likviditātes starpības katrai valūtai ar termiņu 3M, 6M, 1G, 2G, 5G, 7G, 10G, 15G un 20G, un pēc tam aprēķina vidējo aritmētisko procentu likmi katrai valūtai c visos novērojumos laikrindās un visiem termiņiem. Rezultāts ir viens mērs katrai valūtai.
2)
Ja saskaņā ar 1. punktu aprēķinātā vidējā procentu likme pirmajiem septiņiem gadiem ir lielāka par 700 bāzes punktiem, izmanto datus par pēdējiem 10 gadiem atkarībā no datu pieejamības. Ja saskaņā ar 1. punktu aprēķinātā vidējā procentu likme pirmajiem septiņiem gadiem ir vienāda ar vai mazāka par 700 bāzes punktiem, izmanto pilnas datu 16 gadu laikrindas.
3)
Paralēlo, īstermiņa un ilgtermiņa procentu likmju satricinājumu valūtu dalījumā iegūst, piemērojot 1. tabulas attiecīgo globālā satricinājuma parametru vidējai procentu likmei, kas aprēķināta saskaņā ar 1. un 2. punktu.
Iestādes īstermiņa satricinājumam piemēro 100 bāzes punktu minimālo vērtību, kā arī mainīgo maksimālo robežvērtību 500 bāzes punktu apmērā, 400 bāzes punktu apmērā paralēlajam satricinājumam un 300 bāzes punktus ilgtermiņa satricinājumam.
5)
Pēc tam procentu likmju satricinājumu kopumu valūtu dalījumā noapaļo līdz tuvākajiem 50 bāzes punktiem.
