B. rész: Az A. részben nem említett devizanemekre vonatkozó kamatlábsokkok kalibrálása
(1)
Az intézményeknek először a napi átlagos kamatlábat kell kiszámítaniuk, úgy, hogy a 3M, 6M, 6Y, 1Y, 2Y, 5Y, 7Y, 10Y, 15Y és 20Y lejáratok esetében minden c devizanemre vonatkozóan egy 16 éves idősort állítanak össze a „kockázatmentes”, a kizárólag az adott instrumentumra vagy jogalanyra vonatkozó hitelkockázati vagy likviditási feláraktól megtisztított kamatlábakból, majd az idősorok valamennyi megfigyelését és az összes lejáratot figyelembe véve kiszámítják az egyes devizanemekre vonatkozó kamatlábak számtani átlagát. Az eredmény devizanemenként egyetlen mérőszám.
(2)
Amennyiben az első hét évre vonatkozóan az 1. pont szerint kiszámított átlagos kamatláb meghaladja a 700 bázispontot, a legutóbbi 10 év adatait kell használni, az adatok rendelkezésre állásának függvényében. Amennyiben az 1. pontnak megfelelően az első hét évre számított átlagos kamatláb 700 bázispont vagy annál kevesebb, a teljes 16 éves idősort kell használni.
(3)
A devizanemenkénti párhuzamos sokkokat, valamint a rövid és hosszú kamatlábak devizanemenkénti sokkjait az 1. táblázat vonatkozó globális sokkparaméterének az 1. és 2. pont szerint kiszámított átlagos kamatlábra történő alkalmazásával kell kiszámítani.
Az intézményeknek 100 bázispontos alsó korlátot, továbbá a rövid távú sokk esetében 500 bázispontos, a párhuzamos sokk esetében 400 bázispontos, a hosszú távú sokk esetében pedig 300 bázispontos változó felső korlátot kell alkalmazniuk.
(5)
Ezt követően a devizanemenkénti kamatlábsokkokat a legközelebbi 50 bázispontra kell kerekíteni.
