Część B: Kalibracja wstrząsów stóp procentowych w przypadku walut niewymienionych w części A
1)
Instytucje najpierw obliczają średnią dzienną stopę procentową przez zgromadzenie obejmującego 16 lat szeregu czasowego dziennych stóp procentowych wolnych od ryzyka, bez spreadów kredytowych lub spreadów płynności specyficznych dla instrumentu lub podmiotu, dla każdej waluty dla terminów zapadalności wynoszących 3 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok, 2 lata, 5 lat, 7 lat, 10 lat, 15 lat i 20 lat, a następnie dla każdej waluty c obliczają średnią stopę procentową jako średnią arytmetyczną wszystkich obserwacji w ramach szeregów czasowych i dla wszystkich terminów zapadalności. Wynikiem jest jedna miara dla każdej waluty.
2)
Jeżeli średnia stopa procentowa obliczona zgodnie z pkt 1 dla pierwszych siedmiu lat jest większa niż 700 punktów bazowych, stosuje się dane z ostatnich 10 lat, o ile są dostępne. Jeżeli średnia stopa procentowa obliczona zgodnie z pkt 1 dla pierwszych siedmiu lat wynosi nie więcej niż 700 punktów bazowych, stosuje się pełny szereg czasowy obejmujący 16 lat.
3)
Wstrząsy stóp procentowych: równoległy, krótki i długi dla każdej waluty oblicza się przez zastosowanie odpowiedniego globalnego parametru wstrząsu z tabeli 1 do średniej stopy procentowej obliczonej zgodnie z pkt 1 i 2.
Instytucje stosują dolne ograniczenie w wysokości 100 punktów bazowych, jak również zmienne górne ograniczenia w wysokości, odpowiednio, 500 punktów bazowych dla wstrząsu krótkoterminowego, 400 punktów bazowych dla wstrząsu równoległego oraz 300 punktów bazowych dla wstrząsu długoterminowego.
5)
Zestaw wstrząsów stóp procentowych dla każdej waluty zaokrągla się następnie do najbliższych 50 punktów bazowych.
