Del B: Umerjanje obrestnih šokov za valute, ki niso navedene v delu A
(1)
Institucije najprej izračunajo dnevno povprečno obrestno mero tako, da zberejo 16-letno časovno vrsto dnevnih „netveganih“ obrestnih mer brez kreditnih razmikov ali likvidnostnih razmikov, specifičnih za posamezen instrument ali subjekt, za vsako valuto za naslednje zapadlosti: 3 mesece, 6 mesecev, 1 leto, 2 leti, 5 let, 7 let, 10 let, 15 let in 20 let. Nato izračunajo aritmetično povprečje obrestne mere za vsako valuto c pri vseh opazovanih merah v časovnih vrstah in za vse zapadlosti. Rezultat je ena mera na valuto.
(2)
Če je povprečna obrestna mera, izračunana v skladu s točko 1 za prvih sedem let, višja od 700 bazičnih točk, se uporabijo podatki iz zadnjih desetih let, odvisno od razpoložljivosti podatkov. Če je povprečna obrestna mera, izračunana v skladu s točko 1 za prvih sedem let, enaka ali nižja od 700 bazičnih točk, se uporabi celotna 16-letna časovna vrsta podatkov.
(3)
Šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa ter šoka zaradi spremembe kratkoročnih in dolgoročnih obrestnih mer po valutah se izpeljejo z uporabo ustreznega globalnega parametra šoka iz tabele 1 za povprečno obrestno mero, izračunano v skladu s točkama 1 in 2.
Tabela 1
Osnovni globalni parametri obrestnega šoka
Vzporedni premik
60 %
Sprememba kratkoročne OM
85 %
Sprememba dolgoročne OM
40 %
(4)
Institucije uporabijo spodnjo mejo 100 bazičnih točk in spremenljivo zgornjo mejo 500 bazičnih točk za šok zaradi spremembe kratkoročnih obrestnih mer, 400 bazičnih točk za šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa in 300 bazičnih točk za šok zaradi spremembe dolgoročnih obrestnih mer.
(5)
Niz obrestnih šokov po valutah se nato zaokroži na najbližjih 50 bazičnih točk.
