Parti B: Kalibrazzjoni ta’ xokkijiet fir-rati tal-imgħax għal muniti mhux imsemmija fil-Parti A
(1)
L-istituzzjonijiet għandhom l-ewwel jikkalkulaw ir-rata medja tal-imgħax ta’ kuljum billi jiġbru serje kronoloġika ta’ 16-il sena ta’ rati tal-imgħax “mingħajr riskju” ta’ kuljum, mingħajr firxiet tal-kreditu jew firxiet tal-likwidità speċifiċi għall-istrumenti jew speċifiċi għall-entità, għal kull munita għall-maturitajiet 3M, 6M, 1Y, 2Y, 5Y, 7Y, 10Y, 15Y u 20Y u mbagħad jikkalkolaw ir-rata tal-imgħax medja aritmetika għal kull munita c għall-osservazzjonijiet kollha fis-serje kronoloġika u għall-maturitajiet kollha. Ir-riżultat għandu jkun miżura waħda għal kull munita.
(2)
Meta r-rata medja tal-imgħax ikkalkulata f’konformità mal-punt (1) għall-ewwel seba’ snin tkun akbar minn 700 punt bażi, għandha tintuża d-data mill-aktar 10 snin reċenti, soġġett għad-disponibbiltà tad-data. Meta r-rata medja tal-imgħax ikkalkulata f’konformità mal-punt (1) għall-ewwel seba’ snin tkun 700 punt bażi jew inqas, għandha tintuża s-serje kronoloġika sħiħa ta’ 16-il sena ta’ data.
(3)
Ix-xokk parallel, fil-qosor u fit-tul tar-rata tal-imgħax skont il-munita għandu jiġi derivat mill-applikazzjoni tal-parametru tax-xokk globali rilevanti mit-Tabella 1 għar-rata tal-imgħax medja kkalkolata f’konformità mal-punt (1) u (2).
Tabella 1
Parametri tax-xokk tar-rata tal-imgħax globali tal-linja bażi
Paralleli
60 %
Fil-qosor
85 %
Fit-tul
40 %
(4)
L-istituzzjonijiet għandhom japplikaw minimu ta’ 100 punt bażi kif ukoll limiti massimi varjabbli ta’ 500 punt bażi għax-xokk fuq terminu qasir, 400 punt bażi għax-xokk parallel u 300 punt bażi għax-xokk fit-tul, rispettivament.
(5)
Is-sett ta’ xokkijiet fir-rati tal-imgħax skont il-munita mbagħad għandu jitqarreb għall-eqreb 50 punt bażi.
