+Článek 325ad Výpočet kapitálového požadavku k riziku selhání u ACTP
---+Článek 325ad 1.
---+Článek 325ad 2.
---+Článek 325ad 3.
---+Článek 325ad 4.

Článek 325ad Výpočet kapitálového požadavku k riziku selhání u ACTP

-

1. Přehled

,
Článek 325ad 1.

Čisté výše JTD se vynásobí:

a) 

v případě netranšovaných produktů rizikovými váhami selhání odpovídajícími jejich úvěrové kvalitě, jak je stanoveno v čl. 325y odst. 1 a 2;

b) 

v případě tranšovaných produktů rizikovými váhami selhání podle čl. 325aa odst. 1.
Článek 325ad 2.
Rizikově vážené čisté výše JTD se zařadí do košů, které odpovídají indexu.
Článek 325ad 3.

Vážené čisté výše JTD se sečtou v každém koši v souladu s tímto vzorcem:

image
kde:

DRCb

=

kapitálový požadavek k riziku selhání pro koš b;

i

=

nástroj náležející do koše b; a

WtSACTP

=

poměr vyjadřující přínos zajišťovacích vztahů v koši, který se vypočítá v souladu se vzorcem pro WtS uvedeným v čl. 325y odst. 4, ale s pomocí dlouhých a krátkých pozic v celém ACTP, nikoli pouze pozic v daném koši.
Článek 325ad 4.

Instituce vypočítají kapitálové požadavky k riziku selhání v případě ACTP pomocí tohoto vzorce:

image

kde:

DRCACTP

=

kapitálový požadavek k riziku selhání v případě ACTP; a

DRCb

=

kapitálový požadavek k riziku selhání pro koš b.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy