+325.ad pants Pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku attiecībā uzACTPaprēķināšana
---+325.ad pants 1.
---+325.ad pants 2.
---+325.ad pants 3.
---+325.ad pants 4.
|
325.ad pants Pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku attiecībā uzACTPaprēķināšana
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
325.ad pants 1.
|
JTD neto summas reizina:
a)
attiecībā uz laidienos nesadalītiem produktiem – ar saistību neizpildes riska pakāpēm, kas atbilst to kredītkvalitātei, kā norādīts 325.y panta 1. un 2. punktā;
b)
attiecībā uz laidienos sadalītiem produktiem – ar saistību neizpildes riska pakāpēm, kas minētas 325.aa panta 1. punktā.
|
|
325.ad pants 2.
|
Attiecībā uz risku JTD svērtās neto summas piesaista kopām, kas atbilst indeksam.
|
|
325.ad pants 3.
|
JTD svērtās neto summas apkopo katrā kopā, izmantojot šādu formulu:
kur:
|
DRCb
|
=
|
pašu kapitāla prasība attiecībā uz saistību neizpildes risku kopai “b”;
|
|
i
|
=
|
instruments, kas pieder kopai “b”; un
|
|
WtS
ACTP
|
=
|
rādītājs, kas atzīst ieguvumu attiecībā uz riska ierobežošanas attiecībām kopā, un to aprēķina saskaņā ar WtS formulu, kas izklāstīta 325.y panta 4. punktā, bet izmantojot garās pozīcijas un īsās pozīcijas visā ACTP, nevis tikai konkrētā pozīciju kopā.
|
|
|
325.ad pants 4.
|
Iestādes aprēķina ACTP saistību neizpildes riska pašu kapitāla prasības, izmantojot šādu formulu:
kur:
|
DRC
ACTP
|
=
|
pašu kapitāla prasība attiecībā uz saistību neizpildes risku attiecībā uz ACTP; un
|
|
DRCb
|
=
|
pašu kapitāla prasība attiecībā uz saistību neizpildes risku kopai “b”.
|
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|
