+Artigo 325.o-AD Cálculo do requisito de fundos próprios para risco de incumprimento da ACTP
---+Artigo 325.o-AD 1.
---+Artigo 325.o-AD 2.
---+Artigo 325.o-AD 3.
---+Artigo 325.o-AD 4.
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Artigo 325.o-AD Cálculo do requisito de fundos próprios para risco de incumprimento da ACTP
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1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
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Artigo 325.o-AD 1.
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Os montantes líquidos por JTD são multiplicados:
a)
Para produtos sem tranches, pelos ponderadores de risco de incumprimento correspondentes à respetiva qualidade de crédito, conforme especificado no artigo 325.o-Y, n.os 1 e 2;
b)
Para produtos com tranches, pelos ponderadores de risco de incumprimento referidos no artigo 325.o-AA, n.o 1.
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Artigo 325.o-AD 2.
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Os montantes líquidos por JTD ponderados pelo risco são atribuídos a escalões que correspondam a um índice.
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Artigo 325.o-AD 3.
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Os montantes líquidos por JTD ponderados são agregados dentro de cada escalão de acordo com a seguinte fórmula:
em que:
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DRCb
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=
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requisito de fundos próprios para risco de incumprimento para o escalão b;
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i
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=
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instrumento pertencente ao escalão b; e
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WtSACTP
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=
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rácio que reconhece um benefício para as relações de cobertura dentro de um escalão, que é calculado de acordo com a fórmula WtS constante do artigo 325.o-Y, n.o 4, mas utilizando posições longas e posições curtas e em toda a ACTP e não apenas as posições no escalão específico.
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Artigo 325.o-AD 4.
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As instituições calculam os requisitos de fundos próprios para risco de incumprimento da ACTP (DRCACTP) utilizando a seguinte fórmula:
em que:
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DRCACTP
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=
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os requisitos de fundos próprios para risco de incumprimento da ACTP; e
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DRCb
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=
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requisito de fundos próprios para risco de incumprimento para o escalão b.
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,
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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