+Artikel 325ad Beregning af kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko for ACTP'en
---+Artikel 325ad 1.
---+Artikel 325ad 2.
---+Artikel 325ad 3.
---+Artikel 325ad 4.
|
Artikel 325ad Beregning af kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko for ACTP'en
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 325ad 1.
|
Nettobeløbene for JTD multipliceres med:
a)
for ikketrancheopdelte produkter: vægtene for misligholdelsesrisiko svarende til deres kreditkvalitet, jf. artikel 325y, stk. 1 og 2
b)
for trancheopdelte produkter: vægtene for misligholdelsesrisiko, jf. artikel 325aa, stk. 1.
|
|
Artikel 325ad 2.
|
Risikovægtede nettobeløb for JTD tildeles undergrupper, der svarer til et indeks.
|
|
Artikel 325ad 3.
|
Vægtede nettobeløb for JTD aggregeres i hver undergruppe efter følgende formel:
hvor
|
DRCb
|
=
|
kapitalgrundlagskravet vedrørende misligholdelsesrisiko for undergruppe b
|
|
i
|
=
|
et instrument, der tilhører undergruppe b, og
|
|
WtSACTP
|
=
|
forholdstallet for indregning af en fordel for afdækningsforhold i en undergruppe, som beregnes efter WtS-formlen i artikel 325y, stk. 4, men med lange positioner og korte positioner på tværs af hele ACTP'en og ikke kun positionerne i den pågældende undergruppe.
|
|
|
Artikel 325ad 4.
|
Institutterne beregner kapitalgrundlagskravet vedrørende misligholdelsesrisiko for ACTP'en efter følgende formel:
hvor
|
DRCACTP
|
=
|
kapitalgrundlagskravet vedrørende misligholdelsesrisiko for ACTP'en, og
|
|
DRCb
|
=
|
kapitalgrundlagskravet vedrørende misligholdelsesrisiko for undergruppe b
|
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|
