+325 ad artikla Maksukyvyttömyysriskiä koskevan omien varojen vaatimuksen laskenta vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun osalta
---+325 ad artikla 1.
---+325 ad artikla 2.
---+325 ad artikla 3.
---+325 ad artikla 4.

325 ad artikla Maksukyvyttömyysriskiä koskevan omien varojen vaatimuksen laskenta vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun osalta

-

1. Yleiskatsaus

,
325 ad artikla 1.

JTD:stä aiheutuvat nettomäärät kerrotaan seuraavasti:

a) 

muiden kuin etuoikeusluokkiin jaettujen tuotteiden osalta maksukyvyttömyysriskipainoilla, jotka vastaavat niiden 325 y artiklan 1 ja 2 kohdassa määriteltyä luottoluokkaa;

b) 

etuoikeusluokkiin jaettujen tuotteiden osalta 325 aa artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla maksukyvyttömyysriskipainoilla.
325 ad artikla 2.
Riskipainotetut JTD:stä aiheutuvat nettomäärät osoitetaan indeksiä vastaaviin alaluokkiin.
325 ad artikla 3.

Painotetut JTD:stä aiheutuvat nettomäärät lasketaan kussakin alaluokassa seuraavan kaavan mukaisesti:

image
jossa:

DRCb

=

maksukyvyttömyysriskiä koskeva omien varojen vaatimus alaluokassa b;

i

=

alaluokkaan b kuuluva instrumentti; ja

WtSACTP

=

suhdeluku, joka kuvaa suojaussuhteista saatua hyötyä tietyssä alaluokassa, laskettuna 325 y artiklan 4 kohdassa vahvistetun WtS -kaavan mukaisesti käyttäen pitkiä positioita ja lyhyitä positioita koko vaihtoehtoisessa korrelaatiokaupankäyntisalkussa eikä pelkästään asiaa koskevassa alaluokassa.
325 ad artikla 4.

Laitosten on laskettava vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun maksukyvyttömyysriskiä koskevat omien varojen vaatimukset (DRCACTP) seuraavan kaavan mukaisesti:

image

jossa:

DRCACTP

=

vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun maksukyvyttömyysriskiä koskevat omien varojen vaatimukset; ja

DRCb

=

maksukyvyttömyysriskiä koskeva omien varojen vaatimus alaluokassa b.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit