+Article 325untricies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
---+Article 325untricies 1.
---+Article 325untricies 2.
---+Article 325untricies 3.
---+Article 325untricies 4.
|
Article 325untricies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
-
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article 325untricies 1.
|
Les montants nets pour défaillance soudaine sont multipliés:
a)
pour les produits non subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut correspondant à leur qualité de crédit comme prévu à l’article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2;
b)
pour les produits subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut visées à l’article 325 octovicies, paragraphe 1.
|
|
Article 325untricies 2.
|
Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués à des classes qui correspondent à un indice.
|
|
Article 325untricies 3.
|
Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:
où:
|
DRCb
|
=
|
l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b;
|
|
i
|
=
|
un instrument appartenant à la classe b; et
|
|
WtSACTP
|
=
|
le ratio qui reflète un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, et qui est calculé conformément à la formule WtS prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, mais à l'aide des positions longues et des positions courtes de l'ensemble du portefeuille de négociation en corrélation alternatif, et pas seulement des positions de la classe en question.
|
|
|
Article 325untricies 4.
|
Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif en utilisant la formule suivante:
où:
|
DRCACTP
|
=
|
l'exigence de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif; et
|
|
DRCb
|
=
|
l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b.
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|
