+Artikkel 325ad Alternatiivse korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli makseviivituse riski omavahendite nõuete arvutamine
---+Artikkel 325ad 1.
---+Artikkel 325ad 2.
---+Artikkel 325ad 3.
---+Artikkel 325ad 4.
|
Artikkel 325ad Alternatiivse korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli makseviivituse riski omavahendite nõuete arvutamine
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 325ad 1.
|
Ootamatult makseviivitusse sattumise netosummad korrutatakse:
a)
erineva nõudeõiguse järguga väärtpaberistamise seeriateta toodete puhul makseviivituse riskikaaludega, mis vastavad nende krediidikvaliteedile, nagu on sätestatud artikli 325y lõigetes 1 ja 2;
b)
erineva nõudeõiguse järguga väärtpaberistamise seeriatega toodete puhul makseviivituse riskikaaludega, millele osutatakse artikli 325aa lõikes 1.
|
|
Artikkel 325ad 2.
|
Riskiga kaalutud ootamatult makseviivitusse sattumise netosummad määratakse rühmadesse, mis vastavad indeksile.
|
|
Artikkel 325ad 3.
|
Kaalutud ootamatult makseviivitusse sattumise netosummad liidetakse igas rühmas vastavalt järgmisele valemile:
kus:
|
DRCb
|
=
|
makseviivituse riski omavahendite nõue rühma b puhul;
|
|
i
|
=
|
rühma b kuuluv instrument ning
|
|
WtSACTP
|
=
|
suhe, mis kajastab rühmasisest riskimaandamissuhte kasu, mis arvutatakse vastavalt artikli 325y lõikes 4 sätestatud WtS valemile, kuid kasutades pikki ja lühikesi positsioone kogu alternatiivses korrelatsioonil põhinevas kauplemisportfellis, mitte ainult konkreetse rühma positsioone.
|
|
|
Artikkel 325ad 4.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad alternatiivse korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli makseviivituse riski omavahendite nõuded, kasutades järgmist valemit:
kus:
|
DRCACTP
|
=
|
alternatiivse korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli makseviivituse riski omavahendite nõue ning
|
|
DRCb
|
=
|
makseviivituse riski omavahendite nõue rühma b puhul.
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|
