+Articolo 325 untricies Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per l'ACTP
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Articolo 325 untricies Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per l'ACTP

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1. Panoramica

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Articolo 325 untricies 1.

Gli importi netti del JTD sono moltiplicati:

a) 

se si tratta di prodotti non segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito di cui all’articolo 325 sexvicies, paragrafi 1 e 2;

b) 

se si tratta di prodotti segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default di cui all’articolo 325 octovicies, paragrafo 1.
Articolo 325 untricies 2.
Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati a categorie che corrispondono a un indice.
Articolo 325 untricies 3.

Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:

image
dove:

DRCb

=

il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;

i

=

uno strumento appartenente alla categoria b; e

WtSACTP

=

il coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato secondo la formula WtS di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, ma utilizzando posizioni lunghe e posizioni corte in tutto l'ACTP e non soltanto le posizioni in una particolare categoria.
Articolo 325 untricies 4.

Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP utilizzando la seguente formula:

image

dove:

DRCACTP

=

i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP;

DRCb

=

i requisiti di fondi propri per il rischio di default della categoria b.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard