+Artykuł 325ad Obliczanie wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do ACTP
---+Artykuł 325ad 1.
---+Artykuł 325ad 2.
---+Artykuł 325ad 3.
---+Artykuł 325ad 4.

Artykuł 325ad Obliczanie wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do ACTP

-

1. Przegląd

,
Artykuł 325ad 1.

Kwoty JTD netto mnoży się przez:

a) 

w przypadku produktów nietranszowanych – wagi ryzyka niewykonania zobowiązania odpowiadające ich jakości kredytowej, jak określono w art. 325y ust. 1 i 2;

b) 

w przypadku produktów transzowanych – wagi ryzyka niewykonania zobowiązania, o których mowa w art. 325aa ust. 1.
Artykuł 325ad 2.
Ważone ryzykiem kwoty JTD netto przypisuje się do koszyków, które odpowiadają indeksowi.
Artykuł 325ad 3.

Ważone kwoty JTD netto agreguje się w ramach każdego koszyka zgodnie z następującym wzorem:

image
gdzie:

DRCb

=

wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do koszyka b;

i

=

instrument należący do koszyka b; oraz

WtSACTP

=

współczynnik uwzględniający korzyść dla powiązań zabezpieczających w ramach koszyka, który oblicza się zgodnie ze wzorem WtS określonym w art. 325y ust. 4, ale z wykorzystaniem pozycji długich i pozycji krótkich w całym ACTP, a nie tylko pozycji w konkretnym koszyku.
Artykuł 325ad 4.

Instytucje obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do ACTP, stosując następujący wzór:

image

gdzie:

DRCACTP

=

wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do ACTP;

DRCb

=

wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do koszyka b.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy