+325ad straipsnis Alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio nuosavų lėšų reikalavimo įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti apskaičiavimas
---+325ad straipsnis 1.
---+325ad straipsnis 2.
---+325ad straipsnis 3.
---+325ad straipsnis 4.

325ad straipsnis Alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio nuosavų lėšų reikalavimo įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti apskaičiavimas

-

1. Apžvalga

,
325ad straipsnis 1.

Grynosios JTD sumos dauginamos iš:

a) 

jei produktai nesuskirstyti į segmentus – įsipareigojimų neįvykdymo rizikos koeficientų, atitinkančių jų kredito kokybę, kaip nurodyta 325y straipsnio 1 ir 2 dalyse;

b) 

jei produktai suskirstyti į segmentus – įsipareigojimų neįvykdymo rizikos koeficientų, nurodytų 325aa straipsnio 1 dalyje.
325ad straipsnis 2.
Pagal riziką įvertintos grynosios JTD sumos priskiriamos grupėms, atitinkančioms indeksą.
325ad straipsnis 3.

Svertinės grynosios JTD sumos kiekvienoje grupėje susumuojamos pagal šią formulę:

image
čia:

DRCb

=

grupės b nuosavų lėšų reikalavimas įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti;

i

=

grupei b priklausanti finansinė priemonė ir

WtSACTP

=

santykis, kuriuo pripažįstama nauda grupės apsidraudimo sandoriams, apskaičiuojamas pagal 325y straipsnio 4 dalyje nustatytą WtS formulę, bet naudojant viso alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio ilgąsias ir trumpąsias pozicijas, o ne vien konkrečios grupės pozicijas.
325ad straipsnis 4.

Nuosavų lėšų reikalavimus alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti įstaigos apskaičiuoja taikydamos šią formulę:

image

čia:

DRCACTP

=

nuosavų lėšų reikalavimas alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti ir

DRCb

=

grupės b nuosavų lėšų reikalavimas įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai